| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·分数 Black-Scholes 期权定价的研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文主要研究内容 | 第12页 |
| ·本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 期权定价经典模型介绍 | 第13-20页 |
| ·经典 Black-Scholes 模型 | 第13-14页 |
| ·Brown 运动 | 第13页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第13-14页 |
| ·分数 Black-Scholes 模型 | 第14-16页 |
| ·分数 Brown 运动的定义和性质 | 第14-15页 |
| ·分数 Black-Scholes 模型 | 第15-16页 |
| ·Leland 模型 | 第16-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 相关的行为决策 | 第20-26页 |
| ·Bayes 法则 | 第20-21页 |
| ·行为金融学相关知识 | 第21-25页 |
| ·锚定—调整 | 第22-23页 |
| ·可得性启发式 | 第23页 |
| ·动量效应与反转效应 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 分数 Black-Scholes 模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价 | 第26-39页 |
| ·模型假设 | 第26-27页 |
| ·模型求解 | 第27-34页 |
| ·期权定价与标度 | 第34页 |
| ·离散与连续时间场合下的期权定价 | 第34-35页 |
| ·期权规避的最小标度及相应期权的最小价格 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 模型分析 | 第39-49页 |
| ·数值分析 | 第39-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57页 |