| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-25页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-20页 |
| ·早期的期权定价探索 | 第15页 |
| ·Black-Scholes 模型及其扩展 | 第15-17页 |
| ·改进股价过程的期权定价模型 | 第17-19页 |
| ·模糊环境下的期权定价模型 | 第19页 |
| ·状态转换环境下的期权定价模型 | 第19-20页 |
| ·其它期权定价模型 | 第20页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第20-23页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21-23页 |
| ·本文创新之处 | 第23-24页 |
| ·本文结构安排 | 第24-25页 |
| 第二章 期权定价经典理论回顾 | 第25-39页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论简介 | 第25-31页 |
| ·若干重要定义和重要定理 | 第25-29页 |
| ·Black-Scholes 期权定价公式推导 | 第29-31页 |
| ·期权经典数值定价方法简介 | 第31-35页 |
| ·二叉树方法 | 第31-32页 |
| ·有限差分方法 | 第32-34页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第34-35页 |
| ·状态转换环境下欧式期权定价模型 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 状态转换下美式期权数值定价方法 | 第39-55页 |
| ·最小二乘蒙特卡罗模拟原理 | 第39-41页 |
| ·状态转换下股票价格行为过程离散化 | 第41-43页 |
| ·减方差技术 | 第43-47页 |
| ·拟随机数生成方法 | 第43-44页 |
| ·拟随机数序列的正态随机化 | 第44-45页 |
| ·对偶技术和随机数序列重排 | 第45-47页 |
| ·状态转换最小二乘蒙特卡罗模拟算法 | 第47-48页 |
| ·美式期权各数值定价方法比较 | 第48-52页 |
| ·在具有美式特征的复杂期权定价中的应用 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 状态转换混合分数布朗运动驱动的期权定价 | 第55-75页 |
| ·准备知识 | 第55-57页 |
| ·分数布朗运动定义及分形市场期权定价问题 | 第55-56页 |
| ·Wick-Ito 积分和 Wick-Ito 公式 | 第56-57页 |
| ·状态转换 Wick-Ito 公式 | 第57-60页 |
| ·基于 Esscher 转换的等价鞅测度 | 第60-63页 |
| ·状态转换混合分数布朗运动下欧式期权定价 | 第63-68页 |
| ·Black-Scholes 公式 | 第63-67页 |
| ·Black-Scholes 偏微分方程 | 第67-68页 |
| ·有限差分方法 | 第68-70页 |
| ·数值算例 | 第70-72页 |
| ·在股本权证定价中的应用 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第五章 状态转换下带违约风险的可转债定价 | 第75-94页 |
| ·可转债定价理论简介 | 第75-76页 |
| ·可转债价值影响因素 | 第76-78页 |
| ·影响可转债价值的基本要素 | 第76-77页 |
| ·影响可转债价值的市场因素 | 第77-78页 |
| ·状态转换下可转债定价模型 | 第78-83页 |
| ·不含违约风险的可转债定价模型 | 第79-81页 |
| ·含违约风险的可转债定价模型 | 第81-83页 |
| ·股权稀释效应和债务杠杆效应探讨 | 第83-85页 |
| ·数值算法简介 | 第85-89页 |
| ·有限差分方法 | 第85-86页 |
| ·模型二的三叉树方法 | 第86-87页 |
| ·三叉树方法和有限差分方法的一致性 | 第87-89页 |
| ·数值算例 | 第89-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 结论 | 第94-98页 |
| 参考文献 | 第98-104页 |
| 附录 | 第104-110页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第110-112页 |
| 致谢 | 第112-114页 |
| 附件 | 第114页 |