| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| 第一节 选题背景 | 第9-13页 |
| 一、 金融危机与交易对手信用风险 | 第9-10页 |
| 二、 巴塞尔协议与交易对手信用风险 | 第10-12页 |
| 三、 交易对手信用风险管理的重要性 | 第12-13页 |
| 第二节 研究现状与问题的提出 | 第13-18页 |
| 一、 交易对手信用风险文献回顾 | 第13-14页 |
| 二、 Copula 函数文献回顾 | 第14-18页 |
| 第三节 论文的主要工作和研究框架 | 第18-20页 |
| 一、 论文的主要工作 | 第18-19页 |
| 二、 论文的研究框架 | 第19-20页 |
| 第四节 论文的创新点与不足 | 第20-22页 |
| 一、 论文的创新点 | 第20-21页 |
| 二、 论文的不足之处 | 第21-22页 |
| 第二章 资产定价理论与随机模型 | 第22-37页 |
| 第一节 资产定价理论 | 第22-26页 |
| 一、 无套利与风险中性假设 | 第23-25页 |
| 二、 风险中性概率测度与真实概率测度 | 第25-26页 |
| 第二节 随机模型 | 第26-33页 |
| 一、 资产价格随机模型 | 第26-28页 |
| 二、 利率随机模型 | 第28-33页 |
| 第三节 金融衍生品的估值 | 第33-36页 |
| 一、 利率掉期 | 第33-34页 |
| 二、 外汇远期 | 第34-36页 |
| 第四节 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 交易对手信用风险与 COPULA 函数 | 第37-67页 |
| 第一节 交易对手信用风险理论 | 第37-45页 |
| 一、 交易对手信用风险的特性 | 第37-40页 |
| 二、 风险缓释措施 | 第40-44页 |
| 三、 错向风险 | 第44-45页 |
| 第二节 交易对手信用风险的计量 | 第45-54页 |
| 一、 交易对手信用风险暴露 | 第45-51页 |
| 二、 信用估值调整 | 第51-53页 |
| 三、 交易对手信用违约风险加权资产 | 第53-54页 |
| 第三节 COPULA函数的性质与相关性度量 | 第54-59页 |
| 一、 Copula 函数的性质 | 第54-56页 |
| 二、 线性相关性与基于 Copula 函数的相关性度量 | 第56-59页 |
| 三、 Copula 函数的尾部相关性度量 | 第59页 |
| 第四节 COPULA函数的建立与种类 | 第59-65页 |
| 一、 Copula 函数的构建与估计 | 第59-61页 |
| 二、 Copula 函数的选择与评价 | 第61-63页 |
| 三、 不同 Copula 函数的比较 | 第63-65页 |
| 第五节 本章小结 | 第65-67页 |
| 第四章 交易对手信用风险暴露的实证分析 | 第67-95页 |
| 第一节 资产组合与市场数据的选择 | 第67-71页 |
| 一、 资产组合的选择 | 第67-68页 |
| 二、 市场数据的选择 | 第68-71页 |
| 第二节 市场数据性质的分析 | 第71-79页 |
| 一、 市场数据的描述统计 | 第71-76页 |
| 二、 利率数据的主成分分析 | 第76-79页 |
| 第三节 交易对手信用风险暴露的计量 | 第79-94页 |
| 一、 现期风险暴露法下的交易对手信用风险暴露 | 第80页 |
| 二、 内部模型法下的交易对手信用风险暴露 | 第80-94页 |
| 第四节 本章小结 | 第94-95页 |
| 第五章 交易对手信用风险加权资产的实证分析 | 第95-119页 |
| 第一节 信用估值调整风险加权资产的计量 | 第95-104页 |
| 一、 信用估值调整的计量 | 第96-98页 |
| 二、 标准法下的信用估值调整风险加权资产 | 第98-101页 |
| 三、 等价债券法下的信用估值调整风险加权资产 | 第101-104页 |
| 第二节 交易对手信用违约风险加权资产的计量 | 第104-109页 |
| 一、 已发生信用估值调整的计量 | 第104-106页 |
| 二、 权重法下的交易对手信用违约风险加权资产 | 第106页 |
| 三、 内部评级法下的交易对手信用违约风险加权资产 | 第106-109页 |
| 第三节 风险缓释措施下交易对手信用风险的计量 | 第109-116页 |
| 一、 净额结算协议下的交易对手信用风险暴露 | 第109-112页 |
| 二、 抵押品协议下的交易对手信用风险暴露 | 第112-116页 |
| 第四节 交易对手信用风险限额的设置 | 第116-117页 |
| 第五节 本章小结 | 第117-119页 |
| 第六章 相关性对交易对手信用风险影响的实证分析 | 第119-133页 |
| 第一节 基于 COPULA 函数的相关性分析 | 第119-125页 |
| 一、 资产组合风险管理中的相关性问题 | 第119-120页 |
| 二、 汇率与利率的相关性 | 第120-123页 |
| 三、 Copula 函数的选择与参数估计 | 第123-125页 |
| 第二节 基于 COPULA 函数的交易对手信用风险暴露计量 | 第125-129页 |
| 一、 情景模拟 | 第125-126页 |
| 二、 交易对手信用风险暴露 | 第126-129页 |
| 第三节 基于 COPULA函数的交易对手信用风险加权资产计量 | 第129-132页 |
| 一、 信用估值调整风险加权资产 | 第130页 |
| 二、 交易对手信用违约风险加权资产 | 第130-131页 |
| 三、 交易对手信用风险加权资产 | 第131-132页 |
| 第四节 本章小结 | 第132-133页 |
| 第七章 总结与展望 | 第133-136页 |
| 第一节 总结 | 第133-134页 |
| 第二节 展望 | 第134-136页 |
| 一、 政策含义 | 第134-135页 |
| 二、 进一步研究的内容 | 第135-136页 |
| 主要参考文献 | 第136-143页 |
| 后记 | 第143-144页 |
| 在学期间学术成果情况 | 第144页 |
