| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第9-12页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-21页 |
| ·期权的相关知识 | 第13-18页 |
| ·期权的基本概念 | 第13-14页 |
| ·期权的种类 | 第14-15页 |
| ·期权的特征及功能 | 第15-18页 |
| ·随机过程的相关知识 | 第18-20页 |
| ·Brown 运动 | 第18页 |
| ·分数布朗运动 | 第18-19页 |
| ·伊藤随机过程和伊藤定理 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 混合分数布朗运动下的欧式期权定价公式 | 第21-29页 |
| ·模型假设 | 第21-25页 |
| ·模型求解 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 混合分数布朗运动环境下的欧式幂期权定价公式 | 第29-34页 |
| ·预备知识 | 第29页 |
| ·主要结论 | 第29-33页 |
| ·第一类欧式幂期权 | 第29-31页 |
| ·第二类欧式幂期权 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-35页 |
| ·总结 | 第34页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |