| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·可转换债券的性质及要素 | 第8-9页 |
| ·可转换债券研究动态 | 第9-11页 |
| ·本文的研究框架及创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 可转换债券定价理论基础 | 第12-16页 |
| 第3章 具有信用风险的可转债定价 | 第16-24页 |
| ·模型假设 | 第16-19页 |
| ·考虑股市稀释情况下具有信用风险的可转债定价 | 第19-24页 |
| 第4章 随机利率下可转债定价模型 | 第24-31页 |
| ·模型假设 | 第24-25页 |
| ·随机利率下的可转债定价 | 第25-31页 |
| 第5章 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第35页 |