经济数学方法论文_教育论文中心

VaR和CVaR在投资组合中的研究与应用
基于Copula-VaR模型的G证券公司FICC业务风险度量优化研究
协方差矩阵估计及其在投资组合中的应用
演化博弈动力学研究--基于复杂网络与直接互惠机制
正倒向随机微分方程的参数估计
基于A股上市公司的信用风险度量和实证分析
基于隐马尔科夫模型、马尔科夫状态转换模型的商品期货价格预测研究与实证分析
贝叶斯分位数回归模型及其在金融风险管理中的应用
长期跨期最优投资消费策略的研究及其在目标日期基金评价中的应用--基于风险收入、信息成本和卖空限制
基于数据包络分析法的山东省科技投入绩效评价研究
Impact of Financial Leverage on Dividend Policy
保险公司最优决策模型的随机微分对策方法
基于KMV模型的上市公司信用风险度量实证研究
基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构与宏观经济变量的实证分析
基于VaR分析与Copula方法的互联网金融风险度量
互联网众筹平台与项目发起人的演化博弈研究
基于过程能力的装配质量研究--质量配合能力的评价与应用
基于DEA的建设工程技术创新与项目效率动态评价方法
面板数据分位数回归模型求解及应用研究
Entrepreneurship Awareness and Its Importance for Economic Growth:a Case of Pakistan
基于贝叶斯估计的Copula方法在项目反应理论中的应用
福建省农民专业合作社经营效率分析与促进研究
厚尾GARCH模型及部分线性可加模型的统计推断
Tobit和相对误差模型中若干高维统计问题的研究
长江中游城市群城市土地利用效率与经济发展水平时空耦合研究
京津冀交通基础设施的空间溢出效应--基于动态空间计量模型研究
上证50股指期货套期保值效率研究
基于DEA的北京市轨道交通运行效率评价研究
基于Levy Copula的投资组合风险度量研究
Levy过程多维化方法在期权市场应用的比较研究
干中学的渗入和溢出效应对市场结构的影响研究
结合广义线性模型与贝叶斯方法的非正态响应稳健参数设计
基于美国与中国股票市场的动态投资组合策略研究
最小Hellinger距离方法在扩散过程参数估计中的应用
多元VaR的特征及其应用研究
VIX期权定价研究参数与非参数方法的比较
沪深300指数及期货、ETF间的价格发现和波动溢出研究
黄金波动率的特征分析与建模
基于系统动力学视角的产业经济增长研究
制度环境对企业全要素生产率的影响研究--基于中国医药企业的分析
沪深300指数高频数据下的股市风险测量--基于Realized-GARCH模型
基于结构变化视角的我国GDP长期趋势和周期特征分析
基于带跳单因素利率模型的Shibor行为的实证研究
基于MF-VAR模型的我国经济增长预测
利率期限结构对宏观因子动态影响的研究
中国人身意外险经营效率和影响因素分析--基于DEA和Tobit模型
短期利率模型的贝叶斯估计
经济政策不确定性的产出效应及其影响渠道分析--基于TVP-SV-VAR模型
我国基准利率与汇率的变动及联动性研究--基于SHIBOR与人民币有效汇率的分析
我国省际制造业全要素能源效率测算与差异分析--基于面板数据随机前沿方法的实证研究