| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和理论意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第15-16页 |
| 2 市场风险度量及GARCH模型简介 | 第16-35页 |
| 2.1 市场风险的度量 | 第16-24页 |
| 2.1.1 市场风险度量简介 | 第16-17页 |
| 2.1.2 VaR方法 | 第17-19页 |
| 2.1.3 VaR计算方法概述 | 第19-23页 |
| 2.1.4 VaR准确性检验 | 第23-24页 |
| 2.2 GARCH族模型简介 | 第24-28页 |
| 2.2.1 ARCH模型 | 第24-25页 |
| 2.2.2 GARCH族模型 | 第25-26页 |
| 2.2.3 GARCH模型拓展 | 第26-28页 |
| 2.3 Realized-GARCH模型 | 第28-35页 |
| 2.3.1 高频数据理论 | 第28-30页 |
| 2.3.2 基于高频数据的已实现波动率 | 第30-32页 |
| 2.3.3 Realized-GARCH模型 | 第32-35页 |
| 3 基于Realized-GARCH模型的波动率度量 | 第35-50页 |
| 3.1 数据选取 | 第35页 |
| 3.2 统计分析 | 第35-40页 |
| 3.2.1 数据处理 | 第35-36页 |
| 3.2.2 收益率统计特征 | 第36-38页 |
| 3.2.3 平稳性检验 | 第38页 |
| 3.2.4 独立性检验 | 第38-39页 |
| 3.2.5 "已实现"波动率统计特征 | 第39-40页 |
| 3.2.6 ARCH检验 | 第40页 |
| 3.3 Realized-GARCH建模 | 第40-45页 |
| 3.3.1 模型设定 | 第40-42页 |
| 3.3.2 参数估计 | 第42-44页 |
| 3.3.3 残差ARCH效应检验 | 第44-45页 |
| 3.4 波动率预测 | 第45-48页 |
| 3.4.1 预测方法 | 第45页 |
| 3.4.2 预测效果评价 | 第45-48页 |
| 3.5 小结 | 第48-50页 |
| 4 基于Realized-GARCH模型的VaR方法 | 第50-54页 |
| 4.1 基于Realized-GARCH(1,1)的VaR计算 | 第50-52页 |
| 4.2 失败率检验 | 第52-53页 |
| 4.3 小结 | 第53-54页 |
| 5 结论与展望 | 第54-55页 |
| 5.1 结论 | 第54页 |
| 5.2 展望 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
