协方差矩阵估计及其在投资组合中的应用
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第10-16页 |
| 一、国外研究综述 | 第11-14页 |
| 二、国内研究综述 | 第14-16页 |
| 第三节 论文创新点及框架 | 第16-18页 |
| 一、论文创新点 | 第16页 |
| 二、本文框架结构 | 第16-18页 |
| 第二章 均值-方差投资组合模型 | 第18-22页 |
| 第一节 均值-方差投资组合模型 | 第18-19页 |
| 第二节 股票维数对模型的影响 | 第19-22页 |
| 第三章 方差-协方差估计模型 | 第22-46页 |
| 第一节 方差估计模型 | 第22-24页 |
| 一、GARCH模型 | 第22-23页 |
| 二、EGARCH模型 | 第23-24页 |
| 三、GJR-GARCH模型 | 第24页 |
| 第二节 协方差矩阵估计模型 | 第24-41页 |
| 一、EWMA模型 | 第25-27页 |
| 二、BEKK-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 三、CCC-GARCH模型 | 第28-30页 |
| 四、DCC-GARCH模型 | 第30-33页 |
| 五、MPC-GARCH模型 | 第33-41页 |
| 第三节 模型评价 | 第41-46页 |
| 一、损失函数（Loss Functions） | 第41-42页 |
| 二、DM检验 | 第42-43页 |
| 三、夏普比率(Sharpe ratio) | 第43-44页 |
| 四、投资风险追踪 | 第44页 |
| 五、有效前沿曲线 | 第44-46页 |
| 第四章 模拟分析 | 第46-51页 |
| 第一节 BEKK-GARCH(1，1)模型 | 第46-47页 |
| 第二节 模型比较 | 第47页 |
| 第三节 模拟结果分析 | 第47-51页 |
| 第五章 实证分析 | 第51-72页 |
| 第一节 股票样本数据的选取和处理 | 第51-54页 |
| 第二节 股票样本数据的相关检验 | 第54-60页 |
| 一、正态性检验 | 第54-56页 |
| 二、平稳性检验 | 第56-58页 |
| 三、自相关检验 | 第58-59页 |
| 四、异方差检验 | 第59-60页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第60-72页 |
| 一、五只股票收益率数据结果分析 | 第61-66页 |
| 二、十只股票收益率数据结果分析 | 第66-72页 |
| 第六章 结论与展望 | 第72-76页 |
| 第一节 主要结论 | 第72-74页 |
| 第二节 不足之处与未来展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 作者在读期间完成的研究成果 | 第82页 |
