| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 第2章 Merton模型及其他替代模型 | 第14-19页 |
| 2.1 Merton模型 | 第14-15页 |
| 2.2 向下敲出期权(Dao)模型 | 第15-16页 |
| 2.3 股票波动率估计方法 | 第16页 |
| 2.4 单方程模型 | 第16-19页 |
| 2.4.1 KMV模型 | 第16-17页 |
| 2.4.2 BhSh简化模型 | 第17页 |
| 2.4.3 CDLT模型 | 第17-18页 |
| 2.4.4 本文的简化模型 | 第18-19页 |
| 第3章 几个改进与模型评价方法 | 第19-23页 |
| 3.1 基于应用的几个改进 | 第19-20页 |
| 3.2 模型评价方法 | 第20-23页 |
| 第4章 数据 | 第23-26页 |
| 第5章 实证结果 | 第26-42页 |
| 5.1 违约阈值 | 第26-32页 |
| 5.2 公司资产期望收益率 | 第32-35页 |
| 5.3 资产价值波动率 | 第35-38页 |
| 5.4 向下敲出看涨期权模型 | 第38-39页 |
| 5.5 可选模型的比较 | 第39-42页 |
| 第6章 总结 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |