| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 套期保值率的相关研究 | 第11-16页 |
| 1.2.2 套期保值效率评价的相关研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容 | 第18页 |
| 1.4 论文框架及创新点 | 第18-21页 |
| 1.4.1 论文框架 | 第18-20页 |
| 1.4.2 创新点 | 第20-21页 |
| 2 股指期货相关概念及理论基础 | 第21-28页 |
| 2.1 股指期货的相关概念 | 第21-22页 |
| 2.1.1 套期保值率 | 第21页 |
| 2.1.2 套期保值效率 | 第21-22页 |
| 2.2 套期保值的影响因素 | 第22-24页 |
| 2.2.1 套期保值的原理 | 第22页 |
| 2.2.2 基差 | 第22-24页 |
| 2.3 套期保值理论的发展与分析 | 第24-28页 |
| 2.3.1 幼稚套期保值理论 | 第24-25页 |
| 2.3.2 选择性套期保值理论 | 第25-26页 |
| 2.3.3 投资组合套期保值理论 | 第26-27页 |
| 2.3.4 套期保值理论分析 | 第27-28页 |
| 3 股指期货套期保值模型分析 | 第28-35页 |
| 3.1 静态套期保值模型 | 第28-30页 |
| 3.1.1 最小二乘法(OLS) | 第28页 |
| 3.1.2 双变量自回归模型(B-VAR) | 第28-29页 |
| 3.1.3 误差修正模型(ECM) | 第29-30页 |
| 3.2 动态套期保值模型 | 第30-32页 |
| 3.2.1 广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第30页 |
| 3.2.2 误差修正二元广义自回归条件异方差模型(ECM-BGARCH) | 第30-32页 |
| 3.3 模型的分析与评价 | 第32-33页 |
| 3.4 EDERINGTON模型下套期保值的效率测度 | 第33-35页 |
| 4 我国股指期货套保值效率实证比较分析 | 第35-48页 |
| 4.1 样本数据选取及数据处理 | 第35-40页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第35页 |
| 4.1.2 样本数据的处理 | 第35-37页 |
| 4.1.3 样本数据的统计性描述 | 第37页 |
| 4.1.4 数据的平稳性和协整检验 | 第37-40页 |
| 4.2 实证检验 | 第40-48页 |
| 4.2.1 基于OLS模型测算套期保值率 | 第40页 |
| 4.2.2 基于B-VAR模型测算套期保值率 | 第40-42页 |
| 4.2.3 基于ECM模型测算套期保值率 | 第42-43页 |
| 4.2.4 基于ECM-BGARCH模型测算套期保值率 | 第43-45页 |
| 4.2.5 基于Ederington模型下套期保值效率比较的实证结果分析 | 第45-48页 |
| 5 研究结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-55页 |
| 学位论文数据集 | 第55页 |
