| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 投资组合策略相关文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 外文文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 中文文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.3 投资组合策略相关文献评析 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 创新与完善 | 第18-19页 |
| 1.5 基本框架 | 第19-20页 |
| 2 动态投资组合策略介绍 | 第20-25页 |
| 2.1 策略1的构建 | 第20-22页 |
| 2.2 策略2的构建 | 第22-23页 |
| 2.3 传统动量策略 | 第23页 |
| 2.4 残差策略 | 第23-25页 |
| 3 基于美国股票市场动态投资组合策略的绩效分析 | 第25-38页 |
| 3.1 数据来源 | 第25页 |
| 3.2 描述性统计分析 | 第25-27页 |
| 3.3 投资组合的实证结果分析 | 第27-38页 |
| 3.3.1 基于美国股票市场全样本投资组合绩效分析 | 第27-32页 |
| 3.3.2 基于美国股票市场的子样本区间绩效分析 | 第32-33页 |
| 3.3.3 基于美国股票市场的超额收益分析 | 第33-35页 |
| 3.3.4 市场流动性对投资组合策略收益率的影响分析 | 第35-38页 |
| 4 基于中国股票市场动态投资组合策略的绩效分析 | 第38-45页 |
| 4.1 数据来源 | 第38页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第38-40页 |
| 4.3 投资组合的实证结果分析 | 第40-45页 |
| 4.3.1 基于中国股票市场等权投资组合与加权投资组合绩效分析 | 第40-43页 |
| 4.3.2 基于中国股票市场的超额收益分析 | 第43-45页 |
| 5 研究结论及展望 | 第45-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 研究展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52页 |
