| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 前言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 论文结构 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-13页 |
| 2.1 分布Copula模型研究综述 | 第10-11页 |
| 2.2 Levy Copula模型研究动态 | 第11-13页 |
| 第三章 金融市场中的Levy过程 | 第13-27页 |
| 3.1 数理知识准备 | 第13-20页 |
| 3.1.1 Levy过程相关概念与性质 | 第13-15页 |
| 3.1.2 Levy测度与路径性质 | 第15-19页 |
| 3.1.3 从属过程 | 第19-20页 |
| 3.2 金融市场中的Levy过程 | 第20-27页 |
| 3.2.1 Levy过程的例子--VG过程 | 第21-24页 |
| 3.2.2 指数Levy模型 | 第24-25页 |
| 3.2.3 指数Levy模型的例子--VG模型 | 第25-27页 |
| 第四章 多资产关联的Levy Copula模型构建 | 第27-34页 |
| 4.1 多资产关联的分布Copula模型构建及缺陷 | 第27-29页 |
| 4.2 多资产关联的Levy Copula模型构建 | 第29-34页 |
| 4.2.1 Levy Copula模型构建的基本原理 | 第30-32页 |
| 4.2.2 Levy Copula的例子--Clayton Levy Copula | 第32-34页 |
| 第五章 金融市场极端行为的尾部相依测度对比研究 | 第34-38页 |
| 5.1 基于分布Copula的尾部相依测度及其缺陷 | 第34-35页 |
| 5.2 基于Levy Copula的跳尾相依测度 | 第35-38页 |
| 第六章 基于跳尾相依的组合风险模拟研究 | 第38-44页 |
| 6.1 蒙特卡洛模拟算法及改进 | 第38-41页 |
| 6.1.1 Levy过程的模拟 | 第38-40页 |
| 6.1.2 Levy Copula的模拟 | 第40-41页 |
| 6.2 基于跳尾相依的组合风险模拟研究 | 第41-44页 |
| 第七章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 论文发表情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
