VIX期权定价研究参数与非参数方法的比较
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 VIX期权定价国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 本文的工作安排 | 第12-14页 |
| 2 VIX期权定价模型设定检验 | 第14-21页 |
| 2.1 三类设定检验方法的简要分析 | 第14-15页 |
| 2.2 VIX期权定价模型设定检验 | 第15-21页 |
| 3 四类典型模型的VIX期权参数定价 | 第21-37页 |
| 3.1 经典期权定价方法分析 | 第21-27页 |
| 3.1.1 无风险套利定价分析 | 第22-24页 |
| 3.1.2 风险中性定价分析 | 第24-27页 |
| 3.2 VIX期权参数定价 | 第27-37页 |
| 3.2.1 几何布朗运动模型 | 第27-28页 |
| 3.2.2 平方根均值回复模型 | 第28-30页 |
| 3.2.3 对数均值回复模型 | 第30-32页 |
| 3.2.4 对数均值回复跳模型 | 第32-37页 |
| 4 VIX期权非参数定价 | 第37-42页 |
| 5 VIX期权定价数据分析 | 第42-55页 |
| 5.1 VIX期权定价模拟分析 | 第42-51页 |
| 5.1.1 模拟分析数据准备 | 第43-44页 |
| 5.1.2 模拟结果数据 | 第44-47页 |
| 5.1.3 模拟结果说明 | 第47-49页 |
| 5.1.4 模拟期权价格分析 | 第49-51页 |
| 5.2 VIX期权实证分析 | 第51-55页 |
| 5.2.1 实证数据准备 | 第51-52页 |
| 5.2.2 实证结果分析 | 第52-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60页 |
