| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-17页 |
| 1.2.1 价格发现能力相关文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.2 波动溢出效应的研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 小结 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与文章框架 | 第17-18页 |
| 1.4 文章创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-29页 |
| 2.1 价格发现相关理论 | 第19-26页 |
| 2.1.1 价格发现的内涵 | 第19-20页 |
| 2.1.2 价格发现的效率 | 第20-21页 |
| 2.1.3 价格发现的经济学渊源 | 第21-23页 |
| 2.1.4 价格发现假说 | 第23-25页 |
| 2.1.5 小结 | 第25-26页 |
| 2.2 波动溢出相关理论 | 第26-27页 |
| 2.2.1 波动溢出的内涵 | 第26页 |
| 2.2.2 溢出效应形成原因 | 第26-27页 |
| 2.3 沪深 300ETF简介 | 第27-29页 |
| 第三章 沪深300指数及其衍生品价格发现的实证研究 | 第29-41页 |
| 3.1 研究模型介绍 | 第29-31页 |
| 3.1.1 向量误差修正模型（VECM模型） | 第29页 |
| 3.1.2 信息份额模型（I-S模型） | 第29-31页 |
| 3.2 实证分析 | 第31-41页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第31-32页 |
| 3.2.2 描述性统计 | 第32-34页 |
| 3.2.3 平稳性检验与协整分析 | 第34-36页 |
| 3.2.4 基于VECM模型的价格引导关系 | 第36-39页 |
| 3.2.5 价格发现贡献度计量 | 第39-41页 |
| 第四章 沪深300指数及其衍生品市场间的波动溢出效应 | 第41-45页 |
| 4.1 研究方法 | 第41-42页 |
| 4.2 实证分析 | 第42-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 不足与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |