| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 本文的研究背景、意义与现状 | 第9-15页 |
| 1.1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2 论文主要工作和创新点 | 第15-17页 |
| 2 短期利率模型的经典参数估计 | 第17-24页 |
| 2.1 短期利率模型简介 | 第18-19页 |
| 2.2 Vasicek模型的经典参数估计 | 第19-20页 |
| 2.3 CIR模型的经典参数估计 | 第20-24页 |
| 3 已知似然函数的贝叶斯估计 | 第24-32页 |
| 3.1 先验分布与似然函数 | 第24-25页 |
| 3.2 MCMC方法和贝叶斯估计 | 第25-28页 |
| 3.3 Vasicek模型的参数估计 | 第28-32页 |
| 4 近似似然函数的贝叶斯估计 | 第32-41页 |
| 4.1 Euler近似和数据扩充 | 第32-33页 |
| 4.2 Vasicek模型的贝叶斯估计 | 第33-36页 |
| 4.2.1 Vasicek模型的欧拉近似与数据扩充 | 第33页 |
| 4.2.2 Vasicek模型的贝叶斯估计 | 第33-36页 |
| 4.3 CIR模型的贝叶斯估计 | 第36-41页 |
| 4.3.1 CIR模型的欧拉近似与数据扩充 | 第36页 |
| 4.3.2 CIR模型的贝叶斯估计 | 第36-41页 |
| 5 模拟分析 | 第41-47页 |
| 5.1 经典参数估计和已知似然函数的贝叶斯估计 | 第41-43页 |
| 5.1.1 样本数据的选择 | 第41-42页 |
| 5.1.2 经典参数估计和已知似然函数的贝叶斯估计 | 第42-43页 |
| 5.2 近似似然函数的贝叶斯估计 | 第43-47页 |
| 5.2.1 近似似然函数的参数估计 | 第43-44页 |
| 5.2.2 债券价格的估计 | 第44-45页 |
| 5.2.3 敏感度分析 | 第45-47页 |
| 6 结论 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |