| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.3.1 国外利率模型研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3.2 国内利率模型研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 研究内容 | 第14-16页 |
| 2 利率模型理论 | 第16-29页 |
| 2.1 单因素利率模型 | 第16-24页 |
| 2.1.1 Merton模型 | 第16-18页 |
| 2.1.2 Vasicek模型 | 第18-19页 |
| 2.1.3 CIR模型 | 第19-22页 |
| 2.1.4 CKLS模型 | 第22-24页 |
| 2.2 多因素利率模型 | 第24-27页 |
| 2.2.1 BS模型 | 第24-25页 |
| 2.2.2 PSF模型 | 第25-26页 |
| 2.2.3 Duffee多因素利率模型 | 第26-27页 |
| 2.3 带跳的利率模型 | 第27-29页 |
| 3 利率模型估计方法 | 第29-42页 |
| 3.1 蒙特卡洛模拟 | 第29-30页 |
| 3.1.1 蒙特卡洛方法 | 第29-30页 |
| 3.1.2 蒙特卡洛方法求解积分 | 第30页 |
| 3.2 Bootstrap法 | 第30-35页 |
| 3.2.1 估计量的标准误差的Bootstrap估计 | 第30-31页 |
| 3.2.2 Bootstrap置信区间 | 第31-32页 |
| 3.2.3 广义bootstrap法 | 第32-35页 |
| 3.3 极大似然估计法 | 第35-40页 |
| 3.3.1 基于离散时间序列的极大似然估计的方法 | 第36-37页 |
| 3.3.2 基于欧拉离散化的最大似然估计 | 第37-40页 |
| 3.4 其他估计方法 | 第40-42页 |
| 4 包含带跳利率模型的实证研究 | 第42-52页 |
| 4.1 上海同业拆放利率简介 | 第42页 |
| 4.2 利率模型的选取 | 第42-43页 |
| 4.3 利率模型的参数估计 | 第43-49页 |
| 4.4 零息债券的定价 | 第49-51页 |
| 4.5 本章结论 | 第51-52页 |
| 5 结论和政策建议 | 第52-55页 |
| 5.1 本文结论 | 第52页 |
| 5.2 本文的政策建议 | 第52-53页 |
| 5.3 本文的创新之处 | 第53页 |
| 5.4 本文的不足与研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |