| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-28页 |
| 2.1 VaR | 第15-21页 |
| 2.1.1 风险价值VaR的定义及性质 | 第15-16页 |
| 2.1.2 风险值VaR的计算方法 | 第16-20页 |
| 2.1.3 均值-VaR投资组合模型 | 第20-21页 |
| 2.2 多变量分位数 | 第21-22页 |
| 2.3 二元极值分布的吸引场及高分位数估计 | 第22-26页 |
| 2.4 遗传算法 | 第26-27页 |
| 2.5 高维中位数 | 第27-28页 |
| 3 基于高维中位数定义的多元VaR的性质与计算 | 第28-42页 |
| 3.1 基于高维中位数定义的多元VaR及其性质 | 第28-37页 |
| 3.2 基于高维中位数的多元VaR计算 | 第37-41页 |
| 3.2.1 基于极值理论的Q_x(α,u)样本外估计 | 第37-40页 |
| 3.2.2 高维中位数的计算 | 第40-41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 4 基于高维中位数的多元VaR-均值问题的求解 | 第42-49页 |
| 4.1 基于高维中位数的多元VaR-均值问题的提出 | 第42-43页 |
| 4.2 基于遗传算法的多元VaR-均值实证分析 | 第43-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 5 基于高维中位数的多元VaR的鲁棒性分析 | 第49-54页 |
| 5.1 基于离群值影响的鲁棒性比较 | 第49-52页 |
| 5.2 基于风险水平影响的鲁棒性比较 | 第52-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 总结 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59页 |