| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 创新与缺陷 | 第14-15页 |
| 1.4 文章的结构 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 利率期限结构基本理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 利率期限结构的定性分析 | 第17-18页 |
| 2.1.2 利率期限结构的定量分析 | 第18-20页 |
| 2.2 宏观经济视角下利率期限结构研究 | 第20-23页 |
| 2.2.1 考虑制度因素的区制转换模型 | 第20-21页 |
| 2.2.2 考虑宏观经济变量的无套利仿射模型 | 第21页 |
| 2.2.3 考虑宏观经济变量的Nelson-Siegel模型 | 第21-23页 |
| 第三章 利率期限结构的实证分析 | 第23-30页 |
| 3.1 Nelson-Siegel模型介绍 | 第23-24页 |
| 3.2 数据说明与模型构建 | 第24-25页 |
| 3.3 实证结果与分析 | 第25-29页 |
| 3.3.1 实证结果 | 第25-27页 |
| 3.3.2 参数相关性分析 | 第27页 |
| 3.3.3 参数β_0拟合结果分析 | 第27-28页 |
| 3.3.4 参数β_1拟合结果分析 | 第28-29页 |
| 3.4 小结与建议 | 第29-30页 |
| 第四章 水平因子、倾斜因子与宏观经济变量实证分析 | 第30-42页 |
| 4.1 单位根检验 | 第30-33页 |
| 4.2 滞后阶数的确认 | 第33-36页 |
| 4.3 格兰杰因果关系检验 | 第36-39页 |
| 4.4 脉冲响应分析 | 第39-40页 |
| 4.5 小结与建议 | 第40-42页 |
| 第五章 基于MS-VAR的水平因子、倾斜因子实证分析 | 第42-52页 |
| 5.1 MS-VAR 模型 | 第43-46页 |
| 5.1.1 MS-VAR简要介绍 | 第43-44页 |
| 5.1.2 模型估计方法 | 第44-46页 |
| 5.2 实证分析 | 第46-51页 |
| 5.2.1 水平因子与倾斜因子 | 第47-49页 |
| 5.2.2 纳入宏观经济变量的MS-VAR模型 | 第49-51页 |
| 5.3 小结与建议 | 第51-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论评阅及答辩情况表 | 第60页 |