经济政策不确定性的产出效应及其影响渠道分析--基于TVP-SV-VAR模型
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究动态综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究动态综述 | 第14-17页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第17-19页 |
| 2 经济政策不确定性影响的机理分析 | 第19-23页 |
| 2.1 实物期权效应 | 第19-20页 |
| 2.2 "金融市场摩擦"渠道 | 第20-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 计量模型的设定及估计方法 | 第23-30页 |
| 3.1 TVP-SV-VAR模型的设定 | 第23-26页 |
| 3.2 模型估计方法简介 | 第26-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 4 经济政策不确定性影响的实证分析 | 第30-51页 |
| 4.1 变量的选取与数据处理 | 第30-33页 |
| 4.1.1 变量的选取与描述 | 第30-31页 |
| 4.1.2 变量的处理及平稳性检验 | 第31-33页 |
| 4.2 中国经济政策不确定性指数的描述 | 第33-35页 |
| 4.3 基准模型的实证结果分析 | 第35-45页 |
| 4.3.1 模型估计结果分析与参数检验 | 第35-38页 |
| 4.3.2 不确定性冲击的随机波动特征分析 | 第38-39页 |
| 4.3.3 时点脉冲响应函数分析 | 第39-43页 |
| 4.3.4 不同提前期的脉冲响应时变特征分析 | 第43-45页 |
| 4.4 不确定性冲击影响渠道的分析 | 第45-47页 |
| 4.4.1 实物期权效应 | 第45-46页 |
| 4.4.2 金融市场摩擦渠道 | 第46-47页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第47-49页 |
| 4.5.1 调整内生变量设定顺序 | 第47-48页 |
| 4.5.2 引入消费者信心指数 | 第48页 |
| 4.5.3 改变经济政策不确定性冲击测度方式 | 第48-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-51页 |
| 5 结论及政策含义 | 第51-54页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策含义 | 第52-53页 |
| 5.3 本文的创新与不足之处 | 第53-54页 |
| 5.3.1 本文的创新之处 | 第53页 |
| 5.3.2 本文的不足之处与研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 攻读期成果 | 第60-61页 |
| 后记 | 第61-63页 |
