| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究历史与现状 | 第14页 |
| 1.3 研究内容、方法及创新点 | 第14-15页 |
| 1.4 研究难点 | 第15-16页 |
| 第二章 现代信用风险概况 | 第16-20页 |
| 2.1 信用风险 | 第16-17页 |
| 2.2 现代信用风险度量模型 | 第17-20页 |
| 2.2.1 基于VAR的Credit Metrics (CM)模型 | 第17-18页 |
| 2.2.2 基于保险精算方法的Credit Risk Plus (CRP)模型 | 第18页 |
| 2.2.3 基于宏观经济模拟的Credit Portfolio View(CPV)模型 | 第18页 |
| 2.2.4 基于期权定价理论的KMV模型 | 第18-20页 |
| 第三章 KMV模型及其算法 | 第20-29页 |
| 3.1 KMV模型理论 | 第20-23页 |
| 3.1.1 Black-Scholes-Merton期权定价理论 | 第20-21页 |
| 3.1.2 Merton模型的理论 | 第21-22页 |
| 3.1.3 KMV模型的理论 | 第22-23页 |
| 3.2 KMV模型假定及参数 | 第23-26页 |
| 3.3 算法 | 第26-27页 |
| 3.3.1 传统算法 | 第26页 |
| 3.3.2 EM迭代算法 | 第26-27页 |
| 3.4 参数估计及校正 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-42页 |
| 4.1 样本选取 | 第29-30页 |
| 4.2 整体截面数据分析 | 第30-36页 |
| 4.3 特定行业时间序列分析 | 第36-42页 |
| 第五章 KMV模型理论改进 | 第42-46页 |
| 5.1 正倒向随机微分方程FBSDE | 第42-44页 |
| 5.2 G布朗运动下正倒向随机微分方程G-FBSDE | 第44-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-50页 |
| 6.1 论文研究内容总结 | 第46-48页 |
| 6.2 本文研究不足与后续研究方向 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
