| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第10-17页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 第三节 研究内容、思路及方法 | 第13-15页 |
| 第四节 创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 国内外FICC业务概况及风险度量实践 | 第17-25页 |
| 第一节 FICC业务概览 | 第17-19页 |
| 第二节 FICC业务的风险特性及管理重点 | 第19-22页 |
| 第三节 国内外综合风险度量实践 | 第22-25页 |
| 第三章 G证券公司FICC业务风险度量现状及问题 | 第25-29页 |
| 第一节 G证券公司FICC业务及风险度量现状 | 第25-27页 |
| 第二节 G证券公司FICC业务综合风险度量存在的问题 | 第27-29页 |
| 第四章 风险管理综合度量方法的选择与构建 | 第29-38页 |
| 第一节 Copula-VaR法介绍 | 第29-30页 |
| 第二节 综合风险度量方法的比较与选择 | 第30-32页 |
| 第三节 Copula-VaR法构建思路及实证设计 | 第32-38页 |
| 第五章 FICC业务综合风险度量的实证分析及建议 | 第38-53页 |
| 第一节 数据来源及预处理 | 第38-39页 |
| 第二节 边缘分布函数的确定 | 第39-45页 |
| 第三节 Copula连接函数的建立 | 第45-46页 |
| 第四节 VaR值的计算与比较 | 第46-50页 |
| 第五节 实证结果分析及建议 | 第50-53页 |
| 第六章 结论及展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |