基于结构变化视角的我国GDP长期趋势和周期特征分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 本文的理论意义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 本文的实用价值 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-20页 |
| 1.3.1 国外的相关研究文献 | 第13-17页 |
| 1.3.2 国内的相关研究文献 | 第17-19页 |
| 1.3.3 国内外研究现状的评价 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的分析框架 | 第20-21页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第20-21页 |
| 2 趋势周期分解的相关概念、模型和估计方法 | 第21-29页 |
| 2.1 经济周期的相关概念 | 第21-24页 |
| 2.1.1 经济时间序列定义及构成 | 第21-22页 |
| 2.1.2 经济周期定义及阶段划分 | 第22-23页 |
| 2.1.3 经济周期波动类型 | 第23-24页 |
| 2.2 不可观测成分模型和状态空间模型 | 第24-27页 |
| 2.2.1 不可观测成分模型 | 第24-25页 |
| 2.2.2 状态空间模型 | 第25-27页 |
| 2.3 极大似然估计和贝叶斯估计 | 第27-29页 |
| 2.3.1 极大似然估计法 | 第27页 |
| 2.3.2 贝叶斯估计 | 第27-29页 |
| 3 数据处理及检验 | 第29-37页 |
| 3.1 数据处理和单位根检验 | 第29-31页 |
| 3.1.1 数据来源及处理 | 第29页 |
| 3.1.2 GDP曲线特征分析 | 第29-30页 |
| 3.1.3 单位根检验 | 第30-31页 |
| 3.2 基于UC模型的趋势周期分解 | 第31-33页 |
| 3.2.1 趋势成分分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 周期成分分析 | 第33页 |
| 3.3 异常值与断点检验 | 第33-37页 |
| 4 模型设定和实证分析 | 第37-51页 |
| 4.1 模型设定和估计 | 第37-41页 |
| 4.1.1 模型设定 | 第37-39页 |
| 4.1.2 模型估计 | 第39-41页 |
| 4.2 模型结果及分析 | 第41-51页 |
| 4.2.1 超参数估计结果 | 第41-42页 |
| 4.2.2 异常值与断点分析 | 第42-45页 |
| 4.2.3 模型结果分析 | 第45-51页 |
| 5 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 5.3 创新与不足 | 第53-54页 |
| 5.3.1 本文的创新之处 | 第53页 |
| 5.3.2 本文的不足及未来研究方向 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
