| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 主要符号表 | 第8-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外的研究动态和发展趋势 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国内研究动态 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国外研究动态 | 第12页 |
| 1.3.3 发展趋势 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 第二章 期权理论 | 第14-26页 |
| 2.1 期权的产生与发展 | 第14页 |
| 2.2 期权的定义和种类 | 第14-16页 |
| 2.3 期权定价的特征 | 第16-17页 |
| 2.4 期权定价的B-S模型 | 第17-18页 |
| 2.5 奇异期权 | 第18-26页 |
| 第三章 Levy过程理论 | 第26-31页 |
| 3.1 Levy过程 | 第26-27页 |
| 3.2 Levy过程多维化方法 | 第27-31页 |
| 3.2.1 通过多维从属的多维Levy过程 | 第27-29页 |
| 3.2.2 通过仿射变换的多维Levy过程 | 第29页 |
| 3.2.3 通过Levy Copula的多维Levy过程 | 第29-31页 |
| 第四章 期权定价的偏误与计算复杂性研究 | 第31-37页 |
| 4.1 金融衍生品定价准则 | 第31-32页 |
| 4.2 B-S模型定价偏误 | 第32-33页 |
| 4.3 期权定价的计算复杂性 | 第33-37页 |
| 4.3.1 网络分析方法 | 第33页 |
| 4.3.2 有限差分方法 | 第33-35页 |
| 4.3.3 蒙特卡罗模拟方法 | 第35-37页 |
| 第五章 基于蒙特卡罗模拟的期权定价 | 第37-42页 |
| 5.1 蒙特卡罗模拟的原理与过程 | 第37-39页 |
| 5.2 蒙特卡罗模拟方法的优势 | 第39-40页 |
| 5.3 改进蒙特卡罗模拟效率的途径分析 | 第40-42页 |
| 第六章 多维化的Γ变式方法在期权定价中的应用 | 第42-54页 |
| 6.1 运用~Γ变式的多维Levy过程 | 第42-43页 |
| 6.1.1 多维Variance Gamma模型 | 第42-43页 |
| 6.1.2 风险中性设定 | 第43页 |
| 6.2 多维VG模型定价一篮子期权 | 第43-49页 |
| 6.2.1 一篮子期权定价模型 | 第43-44页 |
| 6.2.2 一篮子期权定价模型的实证分析 | 第44-49页 |
| 6.3 多维VG模型定价择次好彩虹期权 | 第49-54页 |
| 6.3.1 择次好彩虹期权定价模型 | 第49页 |
| 6.3.2 择次好彩虹期权定价模型的实证分析 | 第49-54页 |
| 第七章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |