| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 理论模型和研究方法 | 第15-29页 |
| 2.1 马尔科夫链 | 第15-17页 |
| 2.2 隐马尔科夫模型(HMM) | 第17-20页 |
| 2.2.1 HMM模型概念 | 第17-18页 |
| 2.2.2 HMM模型的三大要素 | 第18-20页 |
| 2.3 HMM模型问题及求解 | 第20-25页 |
| 2.3.1 HMM模型的三个基本问题 | 第20-21页 |
| 2.3.2 HMM模型三个问题的解 | 第21-25页 |
| 2.4 连续马尔科夫模型 | 第25-26页 |
| 2.4.1 高斯混合隐马尔科夫模型(GM-HMM) | 第25页 |
| 2.4.2 高斯隐马尔科夫模型(GHMM) | 第25-26页 |
| 2.5 马尔科夫状态转换自回归模型(MS-AR) | 第26-27页 |
| 2.5.1 MS-AR模型的概念 | 第26页 |
| 2.5.2 MS-AR模型的参数估计 | 第26-27页 |
| 2.6 模型适用性讨论 | 第27-28页 |
| 2.7 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 模型实证研究思路 | 第29-33页 |
| 3.1 实证过程设计 | 第29-32页 |
| 3.1.1 基于单特征因子的GHMM模型的实证 | 第29-30页 |
| 3.1.2 基于单特征因子的MS-AR模型的实证 | 第30页 |
| 3.1.3 基于GM-HMM模型的实证分析 | 第30-32页 |
| 3.2 MATLAB函数说明 | 第32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 模型实证分析 | 第33-59页 |
| 4.1 数据选取与数据处理 | 第33-38页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第33页 |
| 4.1.2 数据检验 | 第33-37页 |
| 4.1.3 数据处理 | 第37-38页 |
| 4.2 实证过程与结果分析 | 第38-55页 |
| 4.2.1 实证一:GHMM模型 | 第38-45页 |
| 4.2.2 实证二:MS-AR模型 | 第45-50页 |
| 4.2.3 实证三:GM-HMM模型 | 第50-55页 |
| 4.3 基于实证结果的模型预测效果对比分析 | 第55-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-59页 |
| 第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
| 5.1 总结 | 第59页 |
| 5.2 不足与展望 | 第59-61页 |
| 附录A 部分公式推导 | 第61-63页 |
| 附录B 部分MATLAB代码介绍 | 第63-69页 |
| 附录C 实证三数据模式匹配的历史交易日 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附表 | 第76页 |