| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 前言 | 第11-14页 |
| 2 下滑路径的随机最优控制模型 | 第14-19页 |
| 2.1 退休者模型 | 第16-18页 |
| 2.2 工作者模型 | 第18-19页 |
| 3 最优消费和投资组合的选择 | 第19-26页 |
| 3.1 Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法 | 第21-23页 |
| 3.2 Direct方法 | 第23-26页 |
| 4 目标日期基金的打分和评估 | 第26-33页 |
| 4.1 衡量因素的打分 | 第26-29页 |
| 4.1.1 下滑路径(Glide path) | 第26-27页 |
| 4.1.2 Sortino比率(Sortino Ratio) | 第27页 |
| 4.1.3 收益率(Return) | 第27页 |
| 4.1.4 Total Expense比率(Total Expense Ratio) | 第27-28页 |
| 4.1.5 基金经理人(Fund managers) | 第28-29页 |
| 4.2 层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP) | 第29-33页 |
| 4.2.1 层次分析法的部分应用 | 第29-31页 |
| 4.2.2 层次分析法的完全应用 | 第31-33页 |
| 5 数值模拟 | 第33-38页 |
| 5.1 敏感性分析 | 第34-37页 |
| 5.2 最优下滑路径 | 第37-38页 |
| 6 结论 | 第38-40页 |
| 7 附录:部分程序 | 第40-43页 |
| 7.1 最优下滑路径 | 第40-41页 |
| 7.2 π对ρ的敏感性分析 | 第41页 |
| 7.3 Z(t)对ρ的敏感性分析 | 第41-43页 |
| 8 参考文献 | 第43-46页 |
| 9 致谢 | 第46-47页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第47页 |
