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证券市场
双重货币模型下股指期货担保期权定价
部分线性单指标模型在股票价格预测中的应用
基于HMM的VaR风险度量及其实证分析
为欧亚和储亚期权简单、快速、准确定价的新方法
跳跃幅度服从对数正态分布的一类期权定价及其参数估计
考虑仿射交易成本的可转债定价研究
Variance Gamma过程下考虑利率期限结构的可转债定价分析
传统风险补偿因子能解释动量效应吗？--基于我国中小板市场的研究
基于基金经理异质信念的股票收益率研究
波动率期权定价模型的随机叉树方法
基于双向拍卖交易机制的股票二级市场成交量研究
股票投资者的赌博偏好研究
基于EGARCH-M模型的日历效应研究
小波支持向量机理论及其在股指预测中的应用
股票市场效率指数研究--以泰国股票市场为例
基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证
基于极值理论的VaR研究与实证分析
信息质量和投资者信息解释能力对投资者保护效果影响研究
单期和多期条件下的资产定价模型研究
分数布朗运动环境下的欧式与美式期权定价研究
投资者情绪对于股票收益的影响
基于分位数回归的存货质押融资市场风险度量研究
基金绩效差异的实证研究--基于基金投资风格漂移的视角
风险价值VaR的计算方法研究
HJB方程在期权定价和大库存股票交易中的应用
基于EEMD-SVR的预测模型与应用
带有残差风险与交易成本的简单欧式期权定价
波幅指数对恒生指数总波动及跳跃成分的预测研究
基于VAR的风险管理方法比较及在证券市场中的实证检验
分数布朗运动环境中基于风险偏好的几类期权的定价研究
在跳跃扩散模型下带有信用风险的债券的定价
基于RSLN-2模型下的股票分红探究
基于强Copula混合理论的股市风险实证分析
基于小波分析和AGA-SVR模型的股指预测方法研究
时变Hurst指数长记忆随机波动率模型下的期权定价
基于复杂系统理论的金融市场动力学研究
随机利率下可转换债券的定价模型
投资组合风险测度研究--基于Copula理论和传统方法的比较分析
分级基金的杠杆机制及其绩效研究
有限制开放式基金的申购赎回机制及其绩效研究
离散分红下个股期权定价的案例分析
基于TF模型的永久可转换债券的博弈定价
基于复杂网络的金融市场建模方法研究
基于支持向量机的金融时间序列分析预测算法研究
过度自信与股票市场交易量--实验与实证研究
基于商业模式创新的股权定价研究
投资者关注下资产定价研究
异质投资者的生命周期最优资产配置
一类做市商存货控制与资产定价模型的研究
Lévy市场下汇率连结型理财产品的定价分析
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