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基于计算实验的股指期货市场交易策略演化模拟研究
投资者关注和股票市场表现--基于百度指数的实证研究
投资者关注度对股票流动性和市场表现的影响--基于上证180指数股的实证研究
极值理论在股指期货保证金设定中的应用
应用随机前沿法分析评价首发基金绩效及其影响因素
券商集合理财产品定价分析
股价时间序列的分析与预测研究
货币政策冲击对股票市场的非对称影响研究
新股发行中的投资者信息需求--基于问卷调查的研究
股指期货市场备用保证金度量方法的研究
基于VaR模型的风险价值度量研究
在跳—扩散模型下敲定价不确定的奇异期权定价
基于支持向量机的债券时间序列预测研究
基于文化算法的股票投资收益分析
基于时变混合Copula模型的市场间极端风险溢出度量
投资者情绪对动量收益的影响--理论与中国的证据
基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术
跳扩散模型中几何平均亚式期权单状态二叉树方法研究
面向投资决策的股指期货期现套利研究
私人股权投资退出契约安排的激励效用研究
随机环境中服从分数布朗运动的期权研究
有违约风险的证券投资的对数效用优化问题
基于FFT的regime-switching的相关期权定价
或有可转换债券的定价与数值分析
艺术品投资基金投资组合风险研究
股票投资组合中若干优化算法的比较研究
带有Markov调制参数的投资组合选择模型研究
基于复杂网络的上证指数序列分析
基于做市商交易机制的人工股票市场建模仿真研究
基于Agent的连续双向拍卖人工金融市场交易机制涌现研究
基于小波分析和ARMA-SVM模型的股票指数预测分析
跳扩散框架下股票交易策略及二叉树模型研究
核证减排量（CERs）价格联动型债券设计与定价--基于CKLS模型
货币政策对资产价格波动的影响--基于马尔科夫转换模型的研究
股票价格脆弱性的研究
抵押债务证券（CDO）的定价方法及其应用研究
数据挖掘在股票分析中的研究与应用
基于行为金融理论的证券投资策略研究
股票指数收益率非对称相关性研究
股票的分类树
旅游类上市公司的成本效率研究--基于SFA的方法
第七次IPO重启过程中IPO定价效率和新股破发根源的研究
羊群效应检验以及与市场效率的关系研究
投资者情绪对可转换债券价格影响的实证研究
基于惯性效应的证券投资基金投资行为研究
BP神经网络在证券指数预测中的研究与应用
基于数据挖掘技术的股票预测与研究
多因子Vasicek模型下贴现债券上的复合期权定价
承销商与非承销商分析师盈利预测准确性比较研究
基于简约化模型定价的信用债券最优投资策略研究
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