| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-31页 |
| ·复杂性科学和复杂系统 | 第15-16页 |
| ·经济复杂性问题概述 | 第16-19页 |
| ·经济学面临的困境 | 第16-18页 |
| ·复杂性经济学 | 第18页 |
| ·经济复杂性研究现状 | 第18-19页 |
| ·金融复杂性 | 第19-21页 |
| ·复杂网络的基本概念 | 第21-28页 |
| ·全文的结构和内容 | 第28-31页 |
| 第2章 金融时间序列的典型统计特性 | 第31-49页 |
| ·经典的金融市场假设 | 第31-33页 |
| ·价格波动的相关性 | 第33-34页 |
| ·收益分布 | 第34-40页 |
| ·尖峰胖尾特性 | 第34-35页 |
| ·中心列维分布 | 第35-38页 |
| ·尾部幂率分布 | 第38-40页 |
| ·多重分形的标度特征 | 第40-43页 |
| ·波动聚集性 | 第43-45页 |
| ·价格波动的雪崩动力学 | 第45-48页 |
| ·雪崩的定义 | 第45-46页 |
| ·价格雪崩规模分布的实证研究 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第3章 金融市场建模 | 第49-73页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·多主体金融市场模型 | 第49-58页 |
| ·多主体系统理论 | 第50-52页 |
| ·多主体系统建模 | 第52-54页 |
| ·基于多主体的金融市场模型 | 第54-58页 |
| ·基于元胞自动机的金融市场模型 | 第58-62页 |
| ·元胞自动机 | 第58-59页 |
| ·元胞自动机用于股票市场建模 | 第59-62页 |
| ·统计物理模型 | 第62-65页 |
| ·伊辛模型 | 第62-63页 |
| ·社会模仿理论(Theory of Social Imitation) | 第63-65页 |
| ·GARCH模型 | 第65-67页 |
| ·ARCH模型 | 第65-66页 |
| ·GARCH模型 | 第66页 |
| ·其它ARCH模型类 | 第66-67页 |
| ·其他金融市场模型 | 第67-70页 |
| ·Langevin方法 | 第67-69页 |
| ·Sornette-Ide模型 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-73页 |
| 第4章 基于无标度网络的自组织金融模型 | 第73-91页 |
| ·规则网络的CB模型以及逾渗 | 第73-76页 |
| ·逾渗理论 | 第73-75页 |
| ·Cont-Bouchaud模型 | 第75-76页 |
| ·无标度网络上的逾渗过程 | 第76-78页 |
| ·基于无标度网络逾渗理论金融市场模型 | 第78-82页 |
| ·市场交易规则 | 第79-80页 |
| ·投资群体结构的动态演化 | 第80-82页 |
| ·实验结果 | 第82-88页 |
| ·无标度网络逾渗情况下的股价时间序列 | 第82-83页 |
| ·价格波动的相关性分析 | 第83-86页 |
| ·模型的非正态标度特征 | 第86-88页 |
| ·小结 | 第88-91页 |
| 第5章 基于相关性的加权网络金融市场模型 | 第91-109页 |
| ·引言 | 第91-92页 |
| ·复杂网络基本概念和性质 | 第92-98页 |
| ·加权复杂网络 | 第92页 |
| ·层次性 | 第92-93页 |
| ·富人俱乐部特性 | 第93-95页 |
| ·匹配特性 | 第95-96页 |
| ·介数和核数 | 第96-98页 |
| ·基于收益相关性的加权网络金融市场建模 | 第98-101页 |
| ·股票的同步性变动 | 第98-99页 |
| ·股票之间的距离 | 第99-101页 |
| ·结果分析 | 第101-107页 |
| ·权重和强度分布 | 第101-103页 |
| ·层次结构 | 第103-104页 |
| ·匹配特性 | 第104-105页 |
| ·网络的K-核结构 | 第105-107页 |
| ·小结 | 第107-109页 |
| 第6章 总结与展望 | 第109-112页 |
| ·本文工作总结 | 第109-110页 |
| ·展望 | 第110-112页 |
| 参考文献 | 第112-125页 |
| 致谢 | 第125-127页 |
| 攻读学位期间的主要研究工作和论文发表情况 | 第127页 |