Lévy市场下汇率连结型理财产品的定价分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·本文的研究内容与研究方法 | 第8页 |
| ·本文的目的与结构 | 第8-10页 |
| 第二章 期权定价模型的基本理论 | 第10-23页 |
| ·期权合约简介 | 第10-11页 |
| ·期权的基本概念 | 第10-11页 |
| ·期权价值的决定因素 | 第11页 |
| ·Levy过程简介 | 第11-15页 |
| ·Levy过程定义 | 第12页 |
| ·Levy-Khintchine公式 | 第12-13页 |
| ·Levy-Ito分解 | 第13-14页 |
| ·Levy测度及其轨道的性质 | 第14-15页 |
| ·Ito公式 | 第15页 |
| ·Levy过程下的定价模型 | 第15-23页 |
| ·模型描述 | 第15-17页 |
| ·Girsanov测度变换定理 | 第17-19页 |
| ·Follmer-Schweizer最小化测度 | 第19-23页 |
| 第三章 汇率连结型理财产品的定价模型 | 第23-33页 |
| ·汇率连结型理财产品概述 | 第23-24页 |
| ·双币市场的等价鞅测度 | 第24-28页 |
| ·本币鞅测度 | 第24-26页 |
| ·外币鞅测度 | 第26-28页 |
| ·触及失效保本型票券的定价 | 第28-33页 |
| ·产品定义 | 第28-30页 |
| ·定价公式 | 第30-31页 |
| ·Levy模型下定价分析 | 第31-33页 |
| 第四章 触及失效保本型票券价值的数值模拟 | 第33-46页 |
| ·资产定价模型 | 第33-35页 |
| ·风险中性测度 | 第33页 |
| ·常用模型 | 第33-35页 |
| ·双指数跳跃扩散过程的参数估计 | 第35-41页 |
| ·模型描述 | 第35-37页 |
| ·马尔科夫蒙特卡洛方法(MCMC) | 第37-39页 |
| ·外汇数据实证检验 | 第39-41页 |
| ·Kou模型的数值模拟 | 第41-46页 |
| ·理论基础 | 第41-43页 |
| ·模拟结果及参数敏感性分析 | 第43-46页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第46-48页 |
| ·本文结论 | 第46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
