跳—扩散模型一种新的参数估计方法及应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第6-12页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·选题目的及意义 | 第6页 |
| ·跳-扩散模型研究综述 | 第6-9页 |
| ·跳-扩散模型的起源和发展 | 第6-7页 |
| ·跳-扩散模型的参数估计方法 | 第7-9页 |
| ·本文的主要内容 | 第9页 |
| ·本文的结构框架 | 第9-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2 跳-扩散模型的参数估计方法简介 | 第12-17页 |
| ·两种跳-扩散模型 | 第12-13页 |
| ·几种跳-扩散模型的参数估计方法 | 第13-17页 |
| ·极大似然估计 | 第13页 |
| ·基于有序样本聚类的跳-扩散模型参数估计 | 第13-14页 |
| ·基于异常值检验的参数估计 | 第14-17页 |
| 3 跳-扩散新的参数估计方法 | 第17-27页 |
| ·异常值检验方法简述 | 第17页 |
| ·不基于分布的异常值检验方法 | 第17-18页 |
| ·基于异常值检验的跳-扩散模型参数估计方法 | 第18-27页 |
| ·找出跳跃点的位置 | 第18-19页 |
| ·跳-扩散模型的参数估计 | 第19页 |
| ·估计方法的蒙特卡洛模拟分析 | 第19-21页 |
| ·K值的确定 | 第21-27页 |
| 4 跳-扩散模型在股市中的应用 | 第27-30页 |
| ·样本的选取 | 第27页 |
| ·收益率的正态性检验 | 第27-28页 |
| ·跳-扩散模型对收益率的拟合结果 | 第28-30页 |
| ·收益率跳-扩散模型的参数估计 | 第28页 |
| ·拟合结果的Q-Q图分析 | 第28-30页 |
| 5 结论 | 第30-31页 |
| ·本文的结论 | 第30页 |
| ·本文研究的不足 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 附录 | 第33-39页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
