摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 引言 | 第7-11页 |
第一节 选题背景和研究意义 | 第7-9页 |
第二节 研究框架和创新点 | 第9-11页 |
第二章 文献综述 | 第11-18页 |
第一节 石油黄金波动风险的国内外研究现状 | 第11-14页 |
第二节 风险度量方法的国内外研究现状 | 第14-18页 |
第三章 基于多元Copula-GARCH-EVT模型的VaR方法 | 第18-28页 |
第一节 极值理论及其估计 | 第18-20页 |
第二节 Copula理论模型 | 第20-24页 |
第三节 VaR的三种计算模型 | 第24-27页 |
第四节 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 实证研究 | 第28-54页 |
第一节 数据的基本分析 | 第28-32页 |
第二节 单项资产的VaR计算 | 第32-46页 |
第三节 资产组合的VaR计算 | 第46-51页 |
第四节 投资组合的风险管理 | 第51-53页 |
第五节 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论和启示 | 第54-56页 |
一、结论 | 第54页 |
二、启示与不足 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第61-62页 |