首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--金融、银行理论论文--金融市场论文

黄金石油期货组合的风险估计与管理--基于Copula-GARCH-EVT模型的VaR

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 引言第7-11页
 第一节 选题背景和研究意义第7-9页
 第二节 研究框架和创新点第9-11页
第二章 文献综述第11-18页
 第一节 石油黄金波动风险的国内外研究现状第11-14页
 第二节 风险度量方法的国内外研究现状第14-18页
第三章 基于多元Copula-GARCH-EVT模型的VaR方法第18-28页
 第一节 极值理论及其估计第18-20页
 第二节 Copula理论模型第20-24页
 第三节 VaR的三种计算模型第24-27页
 第四节 本章小结第27-28页
第四章 实证研究第28-54页
 第一节 数据的基本分析第28-32页
 第二节 单项资产的VaR计算第32-46页
 第三节 资产组合的VaR计算第46-51页
 第四节 投资组合的风险管理第51-53页
 第五节 本章小结第53-54页
第五章 结论和启示第54-56页
 一、结论第54页
 二、启示与不足第54-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-61页
攻读硕士学位期间主要研究成果第61-62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:消费者持续使用电子商务网站意愿的模型构建及实证研究
下一篇:融资融券强度对中国股市波动性的影响研究