| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-18页 |
| ·国外文献综述 | 第10-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-18页 |
| ·选题意义 | 第18-19页 |
| ·理论意义 | 第18-19页 |
| ·现实意义 | 第19页 |
| ·研究内容与结构 | 第19-21页 |
| ·主要创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 股指期货市场备用保证金 | 第22-32页 |
| ·股指期货的介绍 | 第22-25页 |
| ·股指期货的概念 | 第22页 |
| ·股指期货与股票、期货的区别 | 第22-23页 |
| ·股指期货的基本特征及优势 | 第23-24页 |
| ·股指期货的风险 | 第24-25页 |
| ·股指期货市场保证金制度 | 第25-27页 |
| ·股指期货市场保证金制度的内容和特点 | 第26-27页 |
| ·股指期货市场保证金的作用 | 第27页 |
| ·备用保证金 | 第27-32页 |
| ·常见的保证金分类 | 第27-28页 |
| ·备用保证金的概念 | 第28页 |
| ·备用保证金与其他保证金的比较 | 第28-30页 |
| ·设置备用保证金的意义 | 第30-32页 |
| 第3章 基于沪深300指数求解备用保证金的实证分析 | 第32-52页 |
| ·理论基础 | 第32-39页 |
| ·备用保证金的求解的一般思路 | 第32页 |
| ·回望期权及其定价 | 第32-35页 |
| ·蒙特卡洛模拟给期权定价 | 第35-37页 |
| ·回望期权模型求解备用保证金 | 第37-39页 |
| ·蒙特卡洛模拟给回望期权定价求解备用保证金 | 第39-52页 |
| ·研究方法 | 第39-40页 |
| ·样本数据的选取及拟合 | 第40-42页 |
| ·基于正态分布和t分布的蒙特卡洛模拟给回望期权定价求备用保证金 | 第42-50页 |
| ·结果比较与分析 | 第50-52页 |
| 第4章 总结与展望 | 第52-54页 |
| ·论文的主要工作及研究结论 | 第52页 |
| ·不足与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A 原始数据分析和拟合程序 | 第57页 |
| 附录B 基于正态分布的蒙特卡洛模拟程序 | 第57-58页 |
| 附录C 基于t分布的蒙特卡洛模拟程序 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |