基于计算实验的股指期货市场交易策略演化模拟研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·标准金融学理论对股指期货市场的研究 | 第14-16页 |
| ·行为金融在投资者行为和投资策略中的应用 | 第16-18页 |
| ·计算实验金融学在资本市场的模拟研究 | 第18-19页 |
| ·研究内容及创新点 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19-21页 |
| ·创新点 | 第21页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第21-23页 |
| 第二章 计算实验基本理论及其主要建模方法 | 第23-32页 |
| ·复杂适应性系统与计算实验 | 第23-24页 |
| ·计算实验的基本研究范式与建模框架 | 第24-25页 |
| ·计算实验的主要建模方法 | 第25-29页 |
| ·多Agent建模方法 | 第25-27页 |
| ·元胞自动机建模方法 | 第27-28页 |
| ·主体学习算法 | 第28-29页 |
| ·基于计算实验的典型人工股票市场模型分析 | 第29-30页 |
| ·股指期货市场的可计算实验性分析 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于计算实验的股指期货系统分析 | 第32-43页 |
| ·计算实验视角下股指期货市场总体架构 | 第32-33页 |
| ·环境子系统分析 | 第33-34页 |
| ·市场子系统分析 | 第34-36页 |
| ·异质交易者管理子系统分析 | 第36-40页 |
| ·各子系统交互分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 基于计算实验的股指期货市场建模 | 第43-64页 |
| ·问题界定及基本假设 | 第43-45页 |
| ·问题界定 | 第43-44页 |
| ·基本假设 | 第44-45页 |
| ·股指期货市场的可计算实验模型 | 第45-57页 |
| ·模型概述 | 第45-46页 |
| ·市场Agent属性设计 | 第46-48页 |
| ·交易者Agent属性设计 | 第48-50页 |
| ·主体行为规则及交互机制设计 | 第50-54页 |
| ·投资者策略转换规则 | 第54-55页 |
| ·市场清算机制 | 第55-57页 |
| ·模型运作的基本流程 | 第57页 |
| ·计算实验模型实现 | 第57-63页 |
| ·计算实验工具及开发环境 | 第58页 |
| ·模型主要参数 | 第58-62页 |
| ·运行结果 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第五章 实验设计及结果分析 | 第64-83页 |
| ·股票市场与期货市场联动分析 | 第64-67页 |
| ·股票指数与期货合约价格一致性分析 | 第64-65页 |
| ·股票价格与内在价值之间的关联性分析 | 第65-66页 |
| ·股票价格、期货价格与股票价值之间的因果检验 | 第66-67页 |
| ·三大基本策略投资者的比例结构与收益实验 | 第67-73页 |
| ·不同比例套利者和投机者的仿真分析 | 第68-69页 |
| ·不同比例套保者、套利者和投机者仿真分析 | 第69-71页 |
| ·套利者、套保者强盛对市场结构的影响 | 第71-73页 |
| ·异质投机策略对套利的影响实验 | 第73-77页 |
| ·多策略投机者市场环境下套利分析 | 第73-74页 |
| ·大量单策略投机者市场环境下套利分析 | 第74-77页 |
| ·异质投机策略特征检验实验 | 第77-82页 |
| ·动量、反转策略观察期变化 | 第78-79页 |
| ·噪音策略的决策特征 | 第79-80页 |
| ·动量反转策略测试 | 第80-81页 |
| ·混合羊群策略测试 | 第81-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 总结与展望 | 第83-86页 |
| ·本文主要工作 | 第83-84页 |
| ·本文主要结论 | 第84-85页 |
| ·展望 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 硕士期间发表的论文和参与的项目 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 附录一、核心代码 | 第92-114页 |
| 附录二、类与方法明细图 | 第114-115页 |
