| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·期权理论发展历程 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·分数布朗运动研究现状 | 第9-11页 |
| ·随机利率期权研究现状 | 第11页 |
| ·论文提出背景与基本工作 | 第11-12页 |
| ·论文的主要内容与章节安排 | 第12-13页 |
| 第二章 随机利率下指数O U过程的置换期权定价问题 | 第13-23页 |
| ·市场模型 | 第13-16页 |
| ·指数 O U过程 | 第13-14页 |
| ·分数布朗运动环境下的指数 O U过程 | 第14-15页 |
| ·利率模型[34,35] | 第15-16页 |
| ·重置期权定价问题的研究 | 第16-22页 |
| ·普通欧式期权的定价 | 第16-18页 |
| ·重置期权的定价 | 第18-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 随机环境的分数置换期权问题研究 | 第23-41页 |
| ·市场模型 | 第24-25页 |
| ·随机环境中的分数布朗运动 | 第24页 |
| ·具体的随机环境影响 | 第24-25页 |
| ·服从分数布朗运动下随机利率和期望收益率的期权定价 | 第25-34页 |
| ·随机环境中服从分数布朗运动的非固定执行价格期权研究 | 第34-37页 |
| ·数值算例 | 第37-40页 |
| ·分数布朗运动 Hurst 指数测算 | 第37-38页 |
| ·服从分数布朗运动重置期权的数值算例 | 第38页 |
| ·随机环境中服从分数布朗运动欧式看涨期权数值算例 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 结束语 | 第41-42页 |
| ·主要工作与创新点 | 第41页 |
| ·后续研究工作 | 第41-42页 |
| 第五章 附录 | 第42-51页 |
| ·随机过程 | 第42-43页 |
| ·布朗运动和 Ito 公式 | 第42页 |
| ·鞅理论 | 第42-43页 |
| ·分数布朗运动 | 第43-47页 |
| ·理论基础 | 第43-46页 |
| ·分数风险中性测度[18] | 第46-47页 |
| ·数值算例 matlab 代码 | 第47-51页 |
| ·随机利率下指数 O U过程的置换期权定价问题 | 第47-49页 |
| ·随机环境中服从分数布朗运动的欧式看涨期权代码 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58页 |
