| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| 第2章 幂函数效用函数下随机波动率模型的期权定价 | 第12-40页 |
| ·随机波动率模型的期权定价的理论推导 | 第12-16页 |
| ·随机波动率模型下期权价格的性质 | 第16-24页 |
| ·数值结果 | 第24-33页 |
| ·Implied volatility曲线：零期权投资组合情况 | 第25-31页 |
| ·Implied volatility曲线：投资组合中含有期权的情况 | 第31-33页 |
| ·结论 | 第33-40页 |
| 第3章 指数效用函数下随机波动率模型的渐进展开解 | 第40-76页 |
| ·总结和回顾推导过程 | 第40-46页 |
| ·一般模型的渐进展开 | 第46-51页 |
| ·Heston模型下的渐进展开 | 第51-57页 |
| ·数值结果 | 第57-69页 |
| ·隐含波动率曲线：零期权投资组合 | 第57-62页 |
| ·隐含波动率曲线：投资组合中含有期权的情况 | 第62-67页 |
| ·Quote和reserve价格曲线 | 第67-69页 |
| ·结论 | 第69-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 附录 Appendix | 第78-86页 |
| 致谢 | 第86页 |