基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容与方法 | 第10-13页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·文章框架 | 第12-13页 |
| ·文章创新之处 | 第13-14页 |
| 本章小结 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-21页 |
| ·风险溢出相关文献研究 | 第15-18页 |
| ·国外风险溢出相关研究 | 第15-16页 |
| ·国内风险溢出相关研究 | 第16-18页 |
| ·COPULA相关文献研究 | 第18-20页 |
| ·国外Copula相关研究 | 第18页 |
| ·国内Copula相关研究 | 第18-20页 |
| 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 时变COPULA与ACOVAR度量方法 | 第21-30页 |
| ·COPULA相关理论简介 | 第21-25页 |
| ·Copula函数定义 | 第21-22页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第22-23页 |
| ·常用二元Copula函数 | 第23-25页 |
| ·Copula函数的选取 | 第25页 |
| ·COPULA与COVAR相关推论 | 第25-26页 |
| ·联合分布估计 | 第26-29页 |
| 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 实证分析 | 第30-39页 |
| ·数据选取 | 第30-31页 |
| ·数据的描述性统计与分析 | 第31页 |
| ·数据的平稳性检验与ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| ·边际分布估计 | 第32-33页 |
| ·时变COPULA参数估计 | 第33-35页 |
| ·COVAR结果分析 | 第35-38页 |
| 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第39-44页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-41页 |
| ·后续研究 | 第41页 |
| ·本文不足之处及需改进地方 | 第41-43页 |
| 本章小结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文与科研项目 | 第48-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
