基于时变混合Copula模型的市场间极端风险溢出度量
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·综述国内外有关本选题的研究现状 | 第10-14页 |
| ·论文创新点及结构 | 第14-16页 |
| ·论文创新点 | 第14-15页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| 第二章 Copula函数及相关理论 | 第16-31页 |
| ·Copula函数 | 第16-17页 |
| ·Copula函数的定义 | 第16页 |
| ·二元Copula函数的基本性质 | 第16-17页 |
| ·常用的二元Copula函数族 | 第17-21页 |
| ·椭圆族Copula函数 | 第17-18页 |
| ·阿基米德族Copula函数 | 第18-21页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第21-24页 |
| ·Copula函数估计 | 第24-25页 |
| ·混合Copula函数 | 第25-27页 |
| ·时变Copula函数 | 第27-28页 |
| ·Copula函数模型的评价与检验 | 第28-31页 |
| 第三章 时变混合Copula及CoVaR的表示 | 第31-38页 |
| ·时变混合Copula模型 | 第31-35页 |
| ·CoVaR测度 | 第35-36页 |
| ·CoVaR的表示 | 第36-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-56页 |
| ·数据及描述性统计 | 第38-41页 |
| ·收益率 | 第38-40页 |
| ·描述性统计 | 第40-41页 |
| ·单位根检验 | 第41页 |
| ·自相关与偏自相关检验 | 第41-43页 |
| ·边际分布估计 | 第43-45页 |
| ·时变Copula参数估计 | 第45页 |
| ·基于时变混合Copula模型的CoVaR | 第45-50页 |
| ·极端风险溢出强度 | 第50-51页 |
| ·极端风险溢出估计结果分析 | 第51-52页 |
| ·返回测试 | 第52-56页 |
| 第五章 总结 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第63-64页 |
