面向投资决策的股指期货期现套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-22页 |
| ·国外研究综述 | 第13-20页 |
| ·国内研究综述 | 第20-22页 |
| ·存在问题和研究意义 | 第22-23页 |
| ·论文主要工作和内容框架 | 第23-25页 |
| ·主要工作 | 第23页 |
| ·内容框架 | 第23-25页 |
| 第2章 股指期货期现套利的理论基础 | 第25-39页 |
| ·股指期货期现套利原理 | 第25-32页 |
| ·股指期货定价模型 | 第25-27页 |
| ·基差是套利收益来源 | 第27-28页 |
| ·期现套利原理分析 | 第28-29页 |
| ·期现套利成本分析 | 第29-30页 |
| ·套利机会分析 | 第30-32页 |
| ·期现套利实务策略 | 第32-33页 |
| ·设置较高的目标利润率策略 | 第32页 |
| ·分批次建立套利头寸的策略 | 第32页 |
| ·控制持仓时间策略 | 第32-33页 |
| ·套利头寸提前平仓策略 | 第33页 |
| ·现货头寸不动策略 | 第33页 |
| ·比较优势策略 | 第33页 |
| ·协整理论 | 第33-39页 |
| ·协整理论的由来 | 第33-34页 |
| ·协整的定义 | 第34-35页 |
| ·协整方法的特点 | 第35-36页 |
| ·如何进行协整检验 | 第36-39页 |
| 第3章 面向投资决策的模拟指数现货组合分析 | 第39-49页 |
| ·以沪深300指数成份股来完全复制 | 第39-40页 |
| ·沪深300指数基金模拟现货指数 | 第40-41页 |
| ·ETF基金复制模拟现货指数 | 第41-43页 |
| ·ETF基金组合的模型构建与原则 | 第42-43页 |
| ·ETF组合模型的分析 | 第43页 |
| ·指数成分股抽样模拟现货指数 | 第43-47页 |
| ·大权重配置模型 | 第43-44页 |
| ·行业分层配置模型 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第4章 基于最小追踪误差构建ETF现货组合实证 | 第49-59页 |
| ·最小跟踪误差法的目标函数 | 第49-50页 |
| ·指标的选择与说明 | 第50-51页 |
| ·实证检验和结果 | 第51-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第5章 期现套利解决方案实证与协整检验 | 第59-77页 |
| ·数据来源与处理 | 第59-60页 |
| ·基于协整关系的沪深300股指期货期现套利 | 第60-69页 |
| ·沪深300指数现货与期货协整关系检验 | 第60-66页 |
| ·协整模型在股指期货期现套利中的应用 | 第66-69页 |
| ·基于持有成本模型的沪深300股指期货期现套利 | 第69-75页 |
| ·沪深300股指期货理论价格及无套利区间的确定 | 第69-72页 |
| ·沪深300股指期货主力合约期现套利交易及结果 | 第72-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 结论 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-85页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第85-87页 |
| 附录 | 第87-97页 |
| 致谢 | 第97页 |
