| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| Chapter 1 Background | 第11-15页 |
| ·Researches on reduced-form single-name credit models | 第11-12页 |
| ·Researches on bottom-up portfolio credit models | 第12页 |
| ·Researches on top-down portfolio credit models | 第12-13页 |
| ·Researches on optimal capital structure | 第13-15页 |
| Chapter 2 Portfolio Credit Derivatives Pricing in Intensity-based Models | 第15-39页 |
| ·Introduction | 第15-18页 |
| ·Pricing of portfolio credit derivatives | 第18-21页 |
| ·Affine jump diffusion processes | 第21-23页 |
| ·Portfolio loss distributions | 第23-33页 |
| ·Concluding remark | 第33-34页 |
| Appendix | 第34-39页 |
| Chapter 3 Portfolio Credit Derivatives Pricing in Simple Top-down Models | 第39-53页 |
| ·Introduction | 第39-40页 |
| ·The loss model: branching process approach | 第40-44页 |
| ·An extended model for credit risk of small portfolios | 第44-46页 |
| ·Application to CDO | 第46-48页 |
| ·Numerical Examples | 第48-50页 |
| ·Concluding Remark | 第50-51页 |
| Appendix | 第51-53页 |
| Chapter 4 Credit Spreads, Endogenous Bankruptcy and Liquidity Risk | 第53-69页 |
| ·Introduction | 第53-55页 |
| ·The Valuation of Corporate Bonds | 第55-61页 |
| ·Numerical illustrations | 第61-64页 |
| ·Discussion | 第64-65页 |
| Appendix | 第65-69页 |
| Chapter 5 Variance-Optimal Hedging for Volatility Swaps | 第69-87页 |
| ·Introduction | 第69-71页 |
| ·Discrete Time | 第71-74页 |
| ·Continuous time | 第74-77页 |
| ·Numerical Simulation | 第77-81页 |
| ·Discussion | 第81页 |
| Appendix | 第81-87页 |
| Chapter 6 Conclusions and Further Research Topics | 第87-89页 |
| References | 第89-93页 |
| Acknowledgements | 第93-95页 |
| 个人简历 | 第95-96页 |
