| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 期权及期权定价理论概述 | 第8-15页 |
| ·期权 | 第8-9页 |
| ·期权定价理论研究的几个主要问题 | 第9-11页 |
| ·期权定价理论概述 | 第11-15页 |
| 第二章 本论文研究问题的背景及研究方法 | 第15-21页 |
| ·研究背景 | 第15-16页 |
| ·研究的方法 | 第16-21页 |
| 第三章 期权定价模型的数值解 | 第21-36页 |
| ·亚式期权定价模型介绍 | 第21-24页 |
| ·几何亚式期权 | 第21-23页 |
| ·CEV 和 B&P 作用下带交易费的亚式期权定价模型 | 第23-24页 |
| ·亚式期权定价模型的数值解过程 | 第24-30页 |
| ·CEV 和 B&P 作用下带交易费的亚式期权的数值解 | 第24-29页 |
| ·模型数值分析实例 | 第29-30页 |
| ·回望期权定价模型介绍 | 第30-31页 |
| ·回望期权 | 第30页 |
| ·CEV 和 B&P 作用下带交易费的回望期权定价模型 | 第30-31页 |
| ·回望期权定价模型的数值解过程 | 第31-36页 |
| ·CEV 和 B&P 作用下带交易费的回望期权的数值解 | 第31-34页 |
| ·模型数值分析实例 | 第34-36页 |
| 第四章 总结和展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 攻读硕士期间的研究成果 | 第43页 |
