摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
1 引言 | 第7-11页 |
·研究目的及意义 | 第7页 |
·保证金制度简介 | 第7-8页 |
·国内外研究综述 | 第8-9页 |
·国外研究现状 | 第8-9页 |
·国内研究现状 | 第9页 |
·主要内容 | 第9-11页 |
2 股指期货保证金设定 | 第11-17页 |
·股指期货概述 | 第11页 |
·股指期货存在的风险 | 第11-12页 |
·保证金制度 | 第12-13页 |
·保证金 | 第12页 |
·保证金制度 | 第12-13页 |
·股指期货保证金的计算方法 | 第13-17页 |
·股指期货保证金的分类 | 第13-14页 |
·保证金主要计算方法 | 第14-17页 |
3 极值理论与保证金的计算 | 第17-26页 |
·极值理论 | 第17-19页 |
·极值分布 | 第17-18页 |
·选取样本极值 | 第18-19页 |
·广义极值分布 | 第19-20页 |
·Fisher-Tippett定理 | 第20-21页 |
·POT模型 | 第21-24页 |
·广义帕累托分布(GPD) | 第21页 |
·Piekands-Balkama-De haan定理 | 第21-22页 |
·参数估计 | 第22-24页 |
·极值风险测度 | 第24页 |
·ES和VaR模型的回测检验 | 第24-26页 |
4 bootstrap方法简介 | 第26-27页 |
·bootstrap简介 | 第26页 |
·bootstrap方法 | 第26-27页 |
5 实证研究 | 第27-34页 |
·样本数据的选取 | 第27页 |
·数据检测 | 第27-29页 |
·极值理论计算ES和VaR | 第29-31页 |
·μ的确定 | 第30-31页 |
·计算在险价值 | 第31页 |
·利用重抽样的方法计算VaR | 第31-32页 |
·不同头寸的在险价值 | 第32页 |
·回测检验 | 第32-34页 |
6 总结 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-37页 |
致谢 | 第37-38页 |
论文情况 | 第38页 |