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极值理论在股指期货保证金设定中的应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-7页
1 引言第7-11页
   ·研究目的及意义第7页
   ·保证金制度简介第7-8页
   ·国内外研究综述第8-9页
     ·国外研究现状第8-9页
     ·国内研究现状第9页
   ·主要内容第9-11页
2 股指期货保证金设定第11-17页
   ·股指期货概述第11页
   ·股指期货存在的风险第11-12页
   ·保证金制度第12-13页
     ·保证金第12页
     ·保证金制度第12-13页
   ·股指期货保证金的计算方法第13-17页
     ·股指期货保证金的分类第13-14页
     ·保证金主要计算方法第14-17页
3 极值理论与保证金的计算第17-26页
   ·极值理论第17-19页
     ·极值分布第17-18页
     ·选取样本极值第18-19页
   ·广义极值分布第19-20页
   ·Fisher-Tippett定理第20-21页
   ·POT模型第21-24页
     ·广义帕累托分布(GPD)第21页
     ·Piekands-Balkama-De haan定理第21-22页
     ·参数估计第22-24页
   ·极值风险测度第24页
   ·ES和VaR模型的回测检验第24-26页
4 bootstrap方法简介第26-27页
   ·bootstrap简介第26页
   ·bootstrap方法第26-27页
5 实证研究第27-34页
   ·样本数据的选取第27页
   ·数据检测第27-29页
   ·极值理论计算ES和VaR第29-31页
     ·μ的确定第30-31页
   ·计算在险价值第31页
   ·利用重抽样的方法计算VaR第31-32页
   ·不同头寸的在险价值第32页
   ·回测检验第32-34页
6 总结第34-35页
参考文献第35-37页
致谢第37-38页
论文情况第38页

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