摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 导论 | 第10-19页 |
第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
第二节 国内外相关的文献综述 | 第11-17页 |
第三节 本文的研究框架及创新点 | 第17-19页 |
第二章 Regime-Switching的相关期权定价 | 第19-31页 |
第一节 相关期权 | 第19-21页 |
第二节 Regime-Switching的相关期权的定价 | 第21-31页 |
第三章 Regime-Switching相关期权定价模型中的FFT方法 | 第31-41页 |
第一节 快速傅里叶变换法(FFT) | 第31页 |
第二节 期权价格中傅里叶变换的推导 | 第31-37页 |
第三节 马尔科夫链逗留时间联合特征函数的推导 | 第37-39页 |
第四节 期权定价中的FFT算法 | 第39-41页 |
第四章 数值结果及分析 | 第41-46页 |
第一节 参数的选择 | 第41页 |
第二节 期权价格与执行价格的关系 | 第41-43页 |
第三节 期权价格与到期期限的关系 | 第43-44页 |
第四节 期权价格与波动率的关系 | 第44-45页 |
第五节 期权价格与Regime-Switching因素的关系 | 第45-46页 |
第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
第一节 结论 | 第46页 |
第二节 展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
附录 | 第51-55页 |
致谢 | 第55-56页 |