首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--金融、银行理论论文--金融市场论文--证券市场论文

基于FFT的regime-switching的相关期权定价

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 导论第10-19页
 第一节 研究背景及意义第10-11页
 第二节 国内外相关的文献综述第11-17页
 第三节 本文的研究框架及创新点第17-19页
第二章 Regime-Switching的相关期权定价第19-31页
 第一节 相关期权第19-21页
 第二节 Regime-Switching的相关期权的定价第21-31页
第三章 Regime-Switching相关期权定价模型中的FFT方法第31-41页
 第一节 快速傅里叶变换法(FFT)第31页
 第二节 期权价格中傅里叶变换的推导第31-37页
 第三节 马尔科夫链逗留时间联合特征函数的推导第37-39页
 第四节 期权定价中的FFT算法第39-41页
第四章 数值结果及分析第41-46页
 第一节 参数的选择第41页
 第二节 期权价格与执行价格的关系第41-43页
 第三节 期权价格与到期期限的关系第43-44页
 第四节 期权价格与波动率的关系第44-45页
 第五节 期权价格与Regime-Switching因素的关系第45-46页
第五章 结论与展望第46-48页
 第一节 结论第46页
 第二节 展望第46-48页
参考文献第48-51页
附录第51-55页
致谢第55-56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:财政支出对农村居民消费的影响--基于总量与结构的实证分析
下一篇:“一名优秀的魔法师就是一尊伟大的神”--克里斯托弗·马洛《浮士德博士的悲剧》中的魔法研究