| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·课题选题依据和背景 | 第8-9页 |
| ·该研究工作在国民经济中的实用价值与理论意义 | 第9页 |
| ·本研究主题范围内国内外已有文献综述 | 第9-10页 |
| ·本论文所要解决的问题 | 第10页 |
| ·论文研究内容 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-17页 |
| ·Markov 体制转换相关理论 | 第12页 |
| ·均值 - 方差模型 | 第12-13页 |
| ·随机线性二次控制 | 第13-14页 |
| ·重要引理及定义 | 第14-17页 |
| 3 带有 Markov 调制参数的离散时间 LQG 完全状态信息情况 | 第17-22页 |
| ·问题研究背景 | 第17页 |
| ·带有 Markov 调制参数的离散时间 LQG 完全状态信息情况 | 第17-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 4 带有 Markov 调制参数的随机 LQ 框架及其应用 | 第22-30页 |
| ·问题研究背景 | 第22页 |
| ·带有 Markov 调制参数的随机 LQ 控制 | 第22-25页 |
| ·借贷利率不等条件下最优投资组合 | 第25-28页 |
| ·套期保值问题 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 5 基于随机对策的证券投资组合研究 | 第30-35页 |
| ·问题研究背景 | 第30页 |
| ·基于随机对策的证券投资组合研究 | 第30-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 6 带有 Markov 体制转换模型的条件破产概率 | 第35-41页 |
| ·问题研究背景 | 第35页 |
| ·带有 Markov 体制转换模型的条件破产概率 | 第35-37页 |
| ·基于随机索赔率的条件破产概率 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 7 结束语 | 第41-42页 |
| ·论文取得的主要结论 | 第41页 |
| ·论文存在的不足与待研究课题 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第45页 |
| 在读期间参加科研情况 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
