基于VaR模型的风险价值度量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-12页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文研究结构和创新 | 第15-17页 |
| 第2章 VaR 的理论基础 | 第17-29页 |
| ·金融风险度量方法 | 第17-19页 |
| ·灵敏度分析方法 | 第17-18页 |
| ·波动性方法 | 第18页 |
| ·VaR 方法的提出 | 第18-19页 |
| ·VaR 的定义和要素 | 第19-20页 |
| ·VaR 的定义 | 第19页 |
| ·VaR 的三个要素 | 第19-20页 |
| ·VaR 的用途 | 第20-21页 |
| ·设定风险限额 | 第20-21页 |
| ·绩效评估 | 第21页 |
| ·金融监管 | 第21页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第21-26页 |
| ·历史模拟方法 | 第22-24页 |
| ·方差一协方差方法 | 第24-25页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第25-26页 |
| ·VaR 计算方法的改进 | 第26-27页 |
| ·R 软件简介 | 第26-27页 |
| ·R 软件求 VaR 值 | 第27页 |
| ·VaR 模型的检验方法 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第3章 正态分布和双曲分布下 VaR 度量比较 | 第29-40页 |
| ·收益率分布的假设 | 第29页 |
| ·双曲分布的理论知识 | 第29-31页 |
| ·广义双曲分布的理论模型 | 第30页 |
| ·双曲分布的定义和参数估计 | 第30-31页 |
| ·正态分布和双曲分布下 VaR 度量比较 | 第31-39页 |
| ·上证综指 | 第31页 |
| ·描述统计量和拟合图检验 | 第31-35页 |
| ·双曲分布和正态分布下 VaR 度量比较 | 第35-39页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| 第4章 趋势信息下 VaR 的计算 | 第40-59页 |
| ·趋势信息下 VaR 计算方法的提出 | 第40-41页 |
| ·K 线图 | 第40页 |
| ·新型方法的提出 | 第40页 |
| ·新型方法的思路 | 第40-41页 |
| ·证券市场牛市状态下的 VaR 度量 | 第41-50页 |
| ·牛市的定义 | 第41页 |
| ·牛市情况下的收益率 | 第41-42页 |
| ·上升趋势的划分 | 第42-43页 |
| ·全部收益率下和上升趋势下的 VaR 度量 | 第43-45页 |
| ·两种情况下 VaR 计量结果的检验 | 第45-49页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·证券市场熊市状态下的 VaR 度量 | 第50-58页 |
| ·熊市的定义 | 第50页 |
| ·熊市情况下的收益率 | 第50-51页 |
| ·下降阶段的划分 | 第51页 |
| ·全部收益率下和下降趋势下的 VaR 度量 | 第51-53页 |
| ·两种情况下 VaR 计量结果的检验 | 第53-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·总结 | 第58-59页 |
| 总结及展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
