| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| CONTENTS | 第11-13页 |
| 图表目录 | 第13-15页 |
| 主要符号表 | 第15-16页 |
| 1 绪论 | 第16-36页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·期权定价的国内外研究现状 | 第16-29页 |
| ·期权的概念和发展历史 | 第16-20页 |
| ·期权定价的理论现状和发展概况 | 第20-29页 |
| ·熵及优化原理在期权定价中的应用 | 第29-34页 |
| ·熵及优化原理简介 | 第29-33页 |
| ·熵优化原理在期权定价中的应用 | 第33-34页 |
| ·本文的主要研究内容和思路 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 2 最大熵树期权定价模型 | 第36-52页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·简述二叉树模型(CRR) | 第37页 |
| ·确定熵树图中的参数 | 第37-44页 |
| ·凝聚函数法光滑收益函数 | 第44-47页 |
| ·新熵树模型的收敛性分析 | 第47页 |
| ·数值算例 | 第47-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 3 考虑历史信息的期权定价研究 | 第52-66页 |
| ·引言 | 第52页 |
| ·简述二叉树模型(CRR) | 第52-53页 |
| ·最小叉熵树图构建 | 第53-58页 |
| ·确定有关的先验概率q和(1-q) | 第53-54页 |
| ·最小叉熵树图参数的确定 | 第54-55页 |
| ·新模型(3.2)的求解 | 第55-58页 |
| ·模型(3.3)的收敛性分析和数值算例 | 第58-63页 |
| ·最小叉熵树图模型(3.2)在不完全金融市场中的应用 | 第63-65页 |
| ·小结 | 第65-66页 |
| 4 最大熵树期权定价模型的套期保值参数研究 | 第66-83页 |
| ·引言 | 第66页 |
| ·简述最大熵树图模型(ECRR) | 第66-68页 |
| ·ECRR模型的套期保值参数(Greeks)分析 | 第68-77页 |
| ·ECRR模型的Greeks定义 | 第68-75页 |
| ·分析ECRR模型Greeks与B-S公式的Greeks的收敛关系 | 第75-77页 |
| ·数值算例 | 第77-81页 |
| ·小结 | 第81-83页 |
| 5 算术平均亚式期权定价的双资产模型 | 第83-92页 |
| ·引言 | 第83-84页 |
| ·简述亚式期权定价的二叉树法(BTM) | 第84-85页 |
| ·拆分熵树算法 | 第85-89页 |
| ·熵树模型计算算术平均亚式期权标的资产平均价格 | 第85-86页 |
| ·将算术平均亚式期权拆分为两资产期权 | 第86-87页 |
| ·熵树两资产期权定价模型 | 第87-89页 |
| ·数值算例 | 第89-91页 |
| ·小结 | 第91-92页 |
| 6 不完全市场下收益最大化期权定价法 | 第92-101页 |
| ·引言 | 第92-93页 |
| ·多叉树模型 | 第93页 |
| ·效用最大化的多叉树期权定价 | 第93-97页 |
| ·分析资产收益 | 第93-95页 |
| ·构建不完全市场中的m叉树套期保值期权定价 | 第95-96页 |
| ·模型(6.5)求解 | 第96-97页 |
| ·数值算例 | 第97-100页 |
| ·结论 | 第100-101页 |
| 7 结论与展望 | 第101-102页 |
| ·结论 | 第101页 |
| ·展望 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-109页 |
| 创新点摘要 | 第109-110页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第110-111页 |
| 致谢 | 第111-112页 |
| 作者简介 | 第112-113页 |