| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究方法和内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·主要创新点 | 第13页 |
| ·论文结构和技术路线 | 第13-15页 |
| 第二章 投资者关注相关理论和文献综述 | 第15-25页 |
| ·投资者关注研究概述 | 第15-16页 |
| ·关注度的代理变量 | 第16-21页 |
| ·传统投资者关注度代理变量研究综述 | 第16-18页 |
| ·基于媒体报道的投资者关注度 | 第18-20页 |
| ·基于搜索指数的关注度代理变量 | 第20-21页 |
| ·投资者关注和股票收益研究综述 | 第21-23页 |
| ·投资者关注和市场波动研究综述 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 投资者关注和股票收益实证研究 | 第25-39页 |
| ·研究假设 | 第25-27页 |
| ·投资者关注和股票市场指标相关 | 第25-26页 |
| ·投资者关注会影响股票的市场表现 | 第26页 |
| ·投资者关注的周末效应 | 第26页 |
| ·投资者关注的过度反应 | 第26-27页 |
| ·样本选择 | 第27-28页 |
| ·变量定义 | 第28-30页 |
| ·个体投资者关注度指标——百度指数 | 第28-29页 |
| ·市场交易指标——收益率、换手率和成交量 | 第29-30页 |
| ·非交易日市场影响的衡量指标 | 第30页 |
| ·实证模型与结果分析 | 第30-38页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·市场指标与投资者关注的相关性分析 | 第31-32页 |
| ·搜索指数代理变量和其他投资者关注度指标关系 | 第32-34页 |
| ·非交易日投资者关注对下周市场开盘影响 | 第34-35页 |
| ·投资者有限关注对市场的价格压力及其反转效应 | 第35-38页 |
| ·稳健性分析 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 投资者关注和市场波动实证研究 | 第39-54页 |
| ·研究假设 | 第39-40页 |
| ·股票市场波动和投资者关注度表现相关 | 第39-40页 |
| ·当期投资者的关注会加剧股票收益的波动 | 第40页 |
| ·滞后的投资者关注会减少股票市场的波动 | 第40页 |
| ·投资者对创业板板块的关注会减少创业板个股的波动 | 第40页 |
| ·样本选择 | 第40-41页 |
| ·变量定义 | 第41-44页 |
| ·市场波动性代理变量 | 第41-42页 |
| ·个体投资者关注 | 第42-44页 |
| ·实证分析 | 第44-53页 |
| ·平稳性检验 | 第44页 |
| ·描述性统计分析 | 第44页 |
| ·创业板市场波动和投资者关注度的相关性分析 | 第44-47页 |
| ·创业板个股波动和投资者关注度的相关性分析 | 第47-48页 |
| ·投资者关注和创业板指数波动——基于garch模型的分析 | 第48-50页 |
| ·投资者关注和创业板个股收益波动——基于garch模型的分析 | 第50-52页 |
| ·投资者对大盘的关注和创业板个股的市场波动 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 基于投资者关注的交易策略研究 | 第54-66页 |
| ·交易策略基本思想 | 第54页 |
| ·绝对高关注度交易策略 | 第54-58页 |
| ·绝对高关注度指标定义 | 第54-55页 |
| ·交易策略设计思想 | 第55页 |
| ·市场环境假设 | 第55页 |
| ·交易策略实施过程 | 第55-58页 |
| ·交易策略收益评价 | 第58页 |
| ·相对高关注度交易策略 | 第58-61页 |
| ·相对高关注度定义 | 第59页 |
| ·交易策略实施过程 | 第59-61页 |
| ·交易策略评价 | 第61页 |
| ·基于技术分析的关注度交易策略 | 第61-64页 |
| ·交易策略设计思想 | 第62-63页 |
| ·交易策略实施过程 | 第63-64页 |
| ·交易策略评价 | 第64页 |
| ·基于关注度交易策略的进一步思考 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 结论和展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录一、《学位论文出版授权书》 | 第72页 |