或有可转换债券的定价与数值分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 或有可转换债券的产生背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 或有可转换债券的文献综述 | 第10-14页 |
| 第三节 本文的研究框架及创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 或有可转换债券的特征分析 | 第16-21页 |
| 第一节 或有可转换债券的定义 | 第16页 |
| 第二节 或有可转换债券的特点及条款 | 第16-18页 |
| 第三节 或有可转换债券在中国发行的可能性 | 第18-21页 |
| 第三章 或有可转换债券价值分析 | 第21-25页 |
| 第一节 或有可转换债券的价值构成 | 第21-22页 |
| 第二节 一般债券价值分析 | 第22-23页 |
| 第三节 转换期期权价值影响因素分析 | 第23-25页 |
| 第四章 常见的期权定价方法 | 第25-38页 |
| 第一节 传统的期权定价方法 | 第25-28页 |
| 第二节 二叉树模型 | 第28-32页 |
| 第三节 二次方程近似解析法 | 第32-38页 |
| 第五章 或有可转债的定价模型的数值分析 | 第38-47页 |
| 第一节 样本的选择及基本条款 | 第38-39页 |
| 第二节 或有可转换债券模型的参数估计 | 第39-44页 |
| 第三节 或有可转换债券的定价 | 第44-47页 |
| 第六章 总结 | 第47-49页 |
| 第一节 本文的研究成果 | 第47页 |
| 第二节 研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
