| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| ·研究背景及目的 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-17页 |
| ·研究目的 | 第17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究对象及研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究对象 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| ·本文的结构 | 第20-22页 |
| 第二章 理论及文献综述 | 第22-59页 |
| ·国外研究综述 | 第22-43页 |
| ·货币政策冲击是否具有真实性 | 第23-25页 |
| ·影响因素 | 第25-39页 |
| ·影响特征 | 第39-43页 |
| ·国内相关研究现状 | 第43-52页 |
| ·影响关系及影响因素 | 第43-49页 |
| ·影响特征 | 第49-52页 |
| ·国内外相关研究方法 | 第52-53页 |
| ·综述启示 | 第53-59页 |
| 第三章 货币政策冲击的财富效应、流动性效应与资产定价 | 第59-79页 |
| ·财富与流动性 | 第60-71页 |
| ·随机折现因子与效用函数 | 第60-61页 |
| ·财富与资产流动性 | 第61-71页 |
| ·证券的理论定价 | 第71-75页 |
| ·实证模型 | 第75-79页 |
| 第四章 离散性货币政策冲击的非对称影响 | 第79-105页 |
| ·事件分析法 | 第79-83页 |
| ·基本研究步骤 | 第80-81页 |
| ·本文的应用 | 第81-83页 |
| ·法定存款准备金率的实证结果 | 第83-95页 |
| ·平均超额收益率的显著性检验 | 第83-87页 |
| ·“事件窗”区间长度的影响 | 第87-89页 |
| ·市场态势的判断标准 | 第89-90页 |
| ·牛市阶段的影响特征 | 第90-92页 |
| ·熊市阶段的影响特征 | 第92-95页 |
| ·利率的实证结果 | 第95-105页 |
| ·平均超额收益率的显著性检验 | 第95-97页 |
| ·“事件窗”区间长度的影响 | 第97-99页 |
| ·牛市阶段的影响特征 | 第99-102页 |
| ·熊市阶段的影响特征 | 第102-105页 |
| 第五章 连续性货币政策冲击的非对称影响 | 第105-122页 |
| ·研究思路 | 第105-106页 |
| ·数据说明及方法介绍 | 第106-110页 |
| ·数据说明 | 第106-107页 |
| ·指数调整法 | 第107页 |
| ·计量模型 | 第107-110页 |
| ·实证研究 | 第110-122页 |
| ·变量的基本特征 | 第110页 |
| ·准备性检验 | 第110-113页 |
| ·VAR(2)模型的非线性检验 | 第113-114页 |
| ·MS(2)-VAR(2)模型估计 | 第114-118页 |
| ·EGARCH模型估计 | 第118-120页 |
| ·后续检验 | 第120-122页 |
| 第六章 研究结论及政策建议 | 第122-128页 |
| ·研究结论 | 第122-125页 |
| ·政策建议 | 第125-128页 |
| 参考文献 | 第128-138页 |
| 附录1 | 第138-139页 |
| 附录2 | 第139-141页 |
| 致谢 | 第141-143页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第143-144页 |
| 附件 | 第144页 |