| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究思路与框架结构 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·框架结构 | 第14-16页 |
| 2 监管资本套利理论分析 | 第16-23页 |
| ·监管资本套利的定义 | 第16-18页 |
| ·套利 | 第16页 |
| ·商业银行资本 | 第16-17页 |
| ·监管资本套利 | 第17-18页 |
| ·监管资本套利的动因 | 第18-19页 |
| ·监管资本套利的基本技术 | 第19-21页 |
| ·采摘樱桃 | 第19页 |
| ·部分追索 | 第19页 |
| ·远程发起 | 第19-20页 |
| ·间接信用增级 | 第20-21页 |
| ·监管资本套利的主要模式 | 第21-23页 |
| ·基于风险度量模型的监管资本套利 | 第21页 |
| ·基于主体类型的监管资本套利 | 第21页 |
| ·基于资本种类的监管资本套利 | 第21页 |
| ·基于股权投资形式的监管资本套利 | 第21-23页 |
| 3 商业银行资本质量理论分析 | 第23-32页 |
| ·商业银行资本质量评价标准 | 第23页 |
| ·资本充足率的含义及计算 | 第23-24页 |
| ·巴塞尔协议有关资本充足率的规定及其演变 | 第24-27页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅰ》 | 第24-25页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅱ》 | 第25-26页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》 | 第26-27页 |
| ·商业银行资本质量监管的必要性 | 第27-28页 |
| ·市场失灵 | 第27页 |
| ·金融脆弱 | 第27-28页 |
| ·存款保险制度 | 第28页 |
| ·商业银行资本充足率提升渠道分析 | 第28-32页 |
| ·补充核心资本 | 第29-30页 |
| ·补充附属资本 | 第30页 |
| ·降低风险加权资产 | 第30-32页 |
| 4 监管资本套利与商业银行资本质量的关系 | 第32-36页 |
| ·资本充足率计算方式导致监管套利效应 | 第32页 |
| ·监管资本套利对商业银行资本质量的影响效应 | 第32-36页 |
| ·积极影响 | 第33页 |
| ·消极影响 | 第33-36页 |
| 5 基于监管资本套利的我国商业银行资本质量现状分析 | 第36-54页 |
| ·我国商业银行资本质量变化 | 第36-40页 |
| ·商业银行资本充足率达标情况 | 第36页 |
| ·不同类型商业银行资本充足率变化 | 第36-40页 |
| ·我国商业银行资本充足率提升渠道分析 | 第40-45页 |
| ·增加分子 | 第40-44页 |
| ·减少分母 | 第44-45页 |
| ·我国商业银行监管资本套利的发展及现状分析 | 第45-47页 |
| ·基于监管资本套利的资本充足率有效性分析 | 第47-54页 |
| ·指标选取 | 第48-49页 |
| ·数据分析 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第52-54页 |
| 6 基于监管资本套利的商业银行资本质量实证分析 | 第54-58页 |
| ·模型设定 | 第54页 |
| ·样本描述 | 第54-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-58页 |
| 7 基于监管资本套利的商业银行资本质量提高措施 | 第58-63页 |
| ·次贷危机暴露出的资本充足率监管不足 | 第58-59页 |
| ·提高商业银行资本质量的措施 | 第59-63页 |
| ·提高盈利能力，增加内源资本规模 | 第59页 |
| ·拓宽资本金补充渠道，增加外援融资规模 | 第59-60页 |
| ·调整风险资产结构 | 第60页 |
| ·增强不良资产处置力度 | 第60-61页 |
| ·重启资产证券化试点 | 第61-62页 |
| ·加强监管、合理引导监管资本套利行为 | 第62-63页 |
| 结论与展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |