| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-15页 |
| ·文化算法发展及现状 | 第9-13页 |
| ·现代投资组合理论的产生与发展 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·研究目的 | 第15-16页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-32页 |
| ·文化算法 | 第17-22页 |
| ·文化算法的计算框架 | 第17-20页 |
| ·解决非线性无约束优化的文化算法 | 第20-22页 |
| ·微分进化算法 | 第22-25页 |
| ·微分进化算法的原理与模型 | 第23-25页 |
| ·微分进化算法的实现步骤 | 第25页 |
| ·改进的文化算法 | 第25-26页 |
| ·仿真实验 | 第26-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 3 现代投资组合理论 | 第32-37页 |
| ·传统证券投资组合 | 第32-33页 |
| ·传统证券投资组合的研究方法 | 第32-33页 |
| ·传统证券投资理论的缺陷 | 第33页 |
| ·Markowitz 均值方差模型 | 第33-36页 |
| ·Markowitz 投资组合理论的基本思想 | 第33-34页 |
| ·证券投资组合的收益和风险 | 第34-35页 |
| ·证券之间的相关性对组合风险的影响 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 文化微分进化算法在 Markowitz 投资组合理论中的应用 | 第37-50页 |
| ·有风险偏好的投资组合策略 | 第37-38页 |
| ·文化算法求解投资组合模型 | 第38-42页 |
| ·文化算法解决该模型的步骤 | 第39-40页 |
| ·文化微分进化算法解决该模型的步骤 | 第40页 |
| ·仿真实验 | 第40-42页 |
| ·实际应用 | 第42-49页 |
| ·数据选取 | 第43-46页 |
| ·仿真实验 | 第46-48页 |
| ·分析结果 | 第48页 |
| ·实例分析 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 附录 | 第57-67页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |